Сравнение GYLD с BAMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) и Brookstone Yield ETF (BAMY).
GYLD и BAMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GYLD - это пассивный фонд от Arrow Funds, который отслеживает доходность DJ Brookfield Global Infrastructure Composite Yield. Фонд был запущен 8 мая 2012 г.. BAMY - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GYLD и BAMY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GYLD и BAMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF | 4.25% | 19.85% | 3.83% | 9.80% |
BAMY Brookstone Yield ETF | -0.27% | 12.93% | 10.60% | 5.20% |
Доходность по периодам
С начала года, GYLD показывает доходность 4.25%, что значительно выше, чем у BAMY с доходностью -0.27%.
GYLD
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 16.00%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- 5.01%
BAMY
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 12.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GYLD и BAMY
GYLD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BAMY в 1.48%.
Доходность на риск
GYLD vs. BAMY — Ранг доходности на риск
GYLD
BAMY
Сравнение GYLD c BAMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GYLD | BAMY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.88 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.75 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.46 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.78 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.83 | 15.13 | -7.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GYLD | BAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.88 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 1.86 | -1.67 |
Корреляция
Корреляция между GYLD и BAMY составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GYLD и BAMY
Дивидендная доходность GYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что меньше доходности BAMY в 8.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF | 7.71% | 8.43% | 12.90% | 7.13% | 4.64% | 5.50% | 7.42% | 5.83% | 8.17% | 6.78% | 7.29% | 10.35% |
BAMY Brookstone Yield ETF | 8.03% | 7.16% | 8.20% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GYLD и BAMY
Максимальная просадка GYLD за все время составила -55.03%, что больше максимальной просадки BAMY в -6.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GYLD и BAMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GYLD | BAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.03% | -6.03% | -49.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -4.60% | -3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -1.23% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.57% | -0.54% | -14.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 0.85% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности GYLD и BAMY
Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Brookstone Yield ETF (BAMY) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что GYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GYLD | BAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 2.01% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | 3.54% | +4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.00% | 6.77% | +6.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 6.15% | +7.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 6.15% | +10.44% |