PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GXUS с GVIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GXUS с GVIP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP).

GXUS и GVIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXUS - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS Global Markets ex United States Large & Mid Cap Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 31 мая 2023 г.. GVIP - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GXUS и GVIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GXUS и GVIP

2026 (YTD)202520242023
GXUS
Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF		2.30%31.47%4.61%6.23%
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		-5.92%25.27%29.82%18.97%

Доходность по периодам

С начала года, GXUS показывает доходность 2.30%, что значительно выше, чем у GVIP с доходностью -5.92%.

GXUS

1 день
3.21%
1 месяц
-8.13%
С начала года
2.30%
6 месяцев
7.21%
1 год
26.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GVIP

1 день
4.35%
1 месяц
-6.82%
С начала года
-5.92%
6 месяцев
-4.60%
1 год
24.04%
3 года*
24.28%
5 лет*
8.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF

Часто сравнивают с GXUS:
GXUS с VXUSGXUS с VYMIGXUS с GVUSGXUS с GUSAGXUS с VOOGXUS с QEFAGXUS с CWI
Часто сравнивают с GVIP:
GVIP с SPYGVIP с VOOGVIP с VIGGVIP с ALLWGVIP с VTGVIP с SCHGGVIP с DGRO

Сравнение комиссий GXUS и GVIP

GXUS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GVIP в 0.45%.

GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
GXUS
Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF

Доходность на риск

GXUS vs. GVIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GXUS
Ранг доходности на риск GXUS: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXUS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXUS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXUS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXUS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXUS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
GVIP
Ранг доходности на риск GVIP: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVIP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVIP: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVIP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVIP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVIP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXUS c GVIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GXUSGVIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.04

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.55

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

1.76

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.39

6.94

+1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GXUS vs. GVIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXUS на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа GVIP равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXUS и GVIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GXUSGVIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.04

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.71

+0.32

Корреляция

Корреляция между GXUS и GVIP составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXUS и GVIP

Дивидендная доходность GXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности GVIP в 0.36%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GXUS
Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF		2.47%2.66%2.87%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		0.36%0.34%0.29%0.77%0.02%0.00%0.12%0.77%0.44%0.45%0.08%

Просадки

Сравнение просадок GXUS и GVIP

Максимальная просадка GXUS за все время составила -13.90%, что меньше максимальной просадки GVIP в -37.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXUS и GVIP.

Загрузка...

Показатели просадок

GXUSGVIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.90%

-37.09%

+23.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-13.67%

+2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.61%

-9.91%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-7.71%

+4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.47%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности GXUS и GVIP

Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) имеют волатильность 8.53% и 8.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GXUSGVIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.53%

8.62%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

14.52%

-2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.64%

23.32%

-5.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

21.19%

-6.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

21.68%

-6.77%