Сравнение GXUS с GVIP
GXUS (Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF) and GVIP (Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF) are both exchange-traded funds - GXUS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Solactive GBS Global Markets ex United States Large & Mid Cap Index - Benchmark TR Net, while GVIP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. Both are passively managed. Over the past year, GXUS returned 31.07% vs 37.39% for GVIP. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXUS charges 0.18%/yr vs 0.45%/yr for GVIP.
Доходность
Сравнение доходности GXUS и GVIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXUS показывает доходность 15.07%, что значительно ниже, чем у GVIP с доходностью 16.92%.
GXUS
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 15.07%
- 6 месяцев
- 17.55%
- 1 год
- 31.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GVIP
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 5.70%
- С начала года
- 16.92%
- 6 месяцев
- 18.43%
- 1 год
- 37.39%
- 3 года*
- 30.87%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXUS и GVIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GXUS Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF | 15.07% | 31.47% | 4.61% | 6.23% |
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | 16.92% | 25.27% | 29.82% | 18.97% |
Correlation
The correlation between GXUS and GVIP is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2023 г. | 0.65 |
The correlation between GXUS and GVIP has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXUS vs. GVIP — Ранг доходности на риск
GXUS
GVIP
Сравнение GXUS c GVIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXUS | GVIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.36 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 2.75 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.28 | 11.96 | -1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXUS | GVIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 2.07 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 0.82 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок GXUS и GVIP
Максимальная просадка GXUS за все время составила -13.90%, что меньше максимальной просадки GVIP в -37.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXUS и GVIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXUS | GVIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.90% | -37.09% | +23.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | -13.67% | +2.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | 0.00% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -7.59% | +4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 3.14% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXUS и GVIP
Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) имеют волатильность 5.24% и 5.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXUS | GVIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 5.27% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 14.48% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 18.13% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 21.29% | -6.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.21% | 21.64% | -6.43% |
Сравнение комиссий GXUS и GVIP
GXUS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GVIP в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXUS и GVIP
Дивидендная доходность GXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности GVIP в 0.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | 0.29% | 0.34% | 0.29% | 0.77% | 0.02% | 0.00% | 0.12% | 0.77% | 0.44% | 0.45% | 0.08% |
GXUS Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF | 2.19% | 2.66% | 2.87% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GXUS and GVIP have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GVIP has higher volatility (5.27%) compared to GXUS (5.24%). In terms of maximum drawdown, GXUS dropped -13.90% vs GVIP's -37.09%.
On 1-year performance, GVIP leads with 37.39% vs 31.07% for GXUS. On fees, GXUS is cheaper at 0.18% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GVIP has performed better with a 37.39% return vs 31.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GXUS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.45% for GVIP.
GXUS has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 0.29% for GVIP.
GXUS is categorized as Foreign Large Cap Equities, while GVIP is Large Cap Growth Equities. GXUS tracks Solactive GBS Global Markets ex United States Large & Mid Cap Index - Benchmark TR Net, while GVIP tracks Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. Their fees differ too: 0.18% for GXUS and 0.45% for GVIP.
GVIP currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GXUS и GVIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор