Сравнение GXUS с FDEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV).
GXUS и FDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXUS - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS Global Markets ex United States Large & Mid Cap Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 31 мая 2023 г.. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GXUS и FDEV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GXUS и FDEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GXUS Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF | 2.30% | 31.47% | 4.61% | 6.23% |
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 4.70% | 30.36% | 5.84% | 5.30% |
Доходность по периодам
С начала года, GXUS показывает доходность 2.30%, что значительно ниже, чем у FDEV с доходностью 4.70%.
GXUS
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 6.36%
- 1 год
- 26.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDEV
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 10.10%
- 1 год
- 26.71%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXUS и FDEV
GXUS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FDEV в 0.39%.
Доходность на риск
GXUS vs. FDEV — Ранг доходности на риск
GXUS
FDEV
Сравнение GXUS c FDEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXUS | FDEV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.83 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 2.54 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.37 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 3.02 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.39 | 12.24 | -3.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXUS | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.83 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.54 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между GXUS и FDEV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXUS и FDEV
Дивидендная доходность GXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности FDEV в 2.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXUS Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF | 2.47% | 2.66% | 2.87% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 2.81% | 2.86% | 2.99% | 2.80% | 2.65% | 2.81% | 1.88% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок GXUS и FDEV
Максимальная просадка GXUS за все время составила -13.90%, что меньше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXUS и FDEV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GXUS | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.90% | -30.11% | +16.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | -8.67% | -2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.61% | -4.03% | -4.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -6.37% | +3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 2.14% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXUS и FDEV
Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что GXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GXUS | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.53% | 5.91% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.57% | 9.15% | +2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.64% | 14.64% | +3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.91% | 13.84% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.91% | 15.38% | -0.47% |