Сравнение GXUS с DIVI
GXUS (Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF) and DIVI (Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - GXUS tracks the Solactive GBS Global Markets ex United States Large & Mid Cap Index - Benchmark TR Net while DIVI tracks the Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GXUS returned 18.76%/yr vs 19.34%/yr for DIVI. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. GXUS charges 0.18%/yr vs 0.09%/yr for DIVI.
Доходность
Сравнение доходности GXUS и DIVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GXUS показывает доходность 16.78%, а DIVI немного ниже – 15.95%.
GXUS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.18%
- 6 месяцев
- 9.62%
- С начала года
- 16.78%
- 1 год
- 29.53%
- 3 года*
- 18.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.41%
DIVI
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 2.45%
- 6 месяцев
- 8.06%
- С начала года
- 15.95%
- 1 год
- 29.72%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 11.36%
- Всё время*
- 11.27%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.02M | $5.87M | $8.23M | |
| $77.24K | $314.88K | $132.47K |
Сравнение доходности по годам GXUS и DIVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GXUS Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF | 16.78% | 31.47% | 4.61% | 6.23% |
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | 15.95% | 34.86% | 1.77% | 8.38% |
Correlation
The correlation between GXUS and DIVI is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2023 г. | 0.89 |
The correlation between GXUS and DIVI has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXUS vs. DIVI — Ранг доходности на риск
GXUS
DIVI
Сравнение GXUS c DIVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS) и Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXUS | DIVI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.34 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.83 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.69 | 11.10 | -1.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXUS и DIVI
Максимальная просадка GXUS за все время составила -13.90%, что меньше максимальной просадки DIVI в -27.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXUS и DIVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXUS | DIVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.90% | -27.76% | +13.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | -10.54% | -0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.90% | -14.58% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -3.59% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.68% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXUS и DIVI
Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что GXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXUS | DIVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 4.22% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.23% | 13.31% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.12% | 15.33% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 15.49% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.58% | 16.33% | -0.75% |
Сравнение комиссий GXUS и DIVI
GXUS берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии DIVI в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXUS и DIVI
Дивидендная доходность GXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности DIVI в 3.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | 3.49% | 3.76% | 4.39% | 3.17% | 6.03% | 2.77% | 8.04% | 1.61% | 5.67% | 5.22% | 11.56% |
GXUS Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF | 2.25% | 2.66% | 2.87% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GXUS and DIVI have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GXUS has higher volatility (4.88%) compared to DIVI (4.22%). In terms of maximum drawdown, GXUS dropped -13.90% vs DIVI's -27.76%.
On 3-year performance, DIVI leads with 19.34% vs 18.76% for GXUS. On fees, DIVI is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DIVI has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DIVI has performed better with a 19.34% return vs 18.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIVI is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for GXUS.
DIVI has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 2.25% for GXUS.
GXUS tracks Solactive GBS Global Markets ex United States Large & Mid Cap Index - Benchmark TR Net, while DIVI tracks Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.18% for GXUS and 0.09% for DIVI.
DIVI currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GXUS и DIVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор