Сравнение GXTG с SMST
GXTG (Global X Thematic Growth ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - GXTG is a Global Equities fund tracking the Solactive Thematic Growth Index, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. GXTG is passively managed, while SMST is actively managed. Over the past year, GXTG returned -8.62% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. GXTG charges 0.50%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности GXTG и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXTG показывает доходность -3.20%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -31.71%.
GXTG
- 1 день
- -4.51%
- 1 месяц
- -17.53%
- 6 месяцев
- -9.23%
- С начала года
- -3.20%
- 1 год
- -8.62%
- 3 года*
- -5.63%
- 5 лет*
- -12.78%
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- 37.45%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- 257.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXTG и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GXTG Global X Thematic Growth ETF | -3.20% | 3.52% | 2.00% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -31.71% | -44.36% | -91.71% |
Correlation
The correlation between GXTG and SMST is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | -0.48 |
The correlation between GXTG and SMST has been stable across timeframes, ranging from -0.51 to -0.48 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXTG vs. SMST — Ранг доходности на риск
GXTG
SMST
Сравнение GXTG c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Thematic Growth ETF (GXTG) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXTG | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.31 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 3.04 | -3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 5.82 | -6.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXTG и SMST
Максимальная просадка GXTG за все время составила -67.81%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXTG и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXTG | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.81% | -99.25% | +31.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.65% | -85.39% | +60.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.74% | -97.32% | +35.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.29% | -90.93% | +47.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.51% | 44.56% | -33.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXTG и SMST
Текущая волатильность для Global X Thematic Growth ETF (GXTG) составляет 10.35%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что GXTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXTG | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.35% | 55.38% | -45.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.82% | 135.32% | -111.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.78% | 149.40% | -119.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.45% | 167.53% | -139.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.96% | 167.53% | -137.57% |
Сравнение комиссий GXTG и SMST
GXTG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXTG и SMST
Дивидендная доходность GXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXTG Global X Thematic Growth ETF | 1.55% | 1.40% | 1.08% | 1.99% | 1.48% | 1.56% | 0.48% | 0.31% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GXTG and SMST have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (55.38%) compared to GXTG (10.35%). In terms of maximum drawdown, GXTG dropped -67.81% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -8.62% for GXTG. On fees, GXTG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GXTG has been the lower-risk option at 10.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -8.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GXTG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
GXTG has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 0.00% for SMST.
GXTG is categorized as Global Equities, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: Global X and Defiance. Their fees differ too: 0.50% for GXTG and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GXTG и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор