PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GXTG с SDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GXTG с SDIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GXTG (Global X Thematic Growth ETF) and SDIV (Global X SuperDividend ETF) are both Global Equities funds from Global X - GXTG tracks the Solactive Thematic Growth Index while SDIV tracks the Solactive Global SuperDividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GXTG returned -7.87%/yr vs -0.84%/yr for SDIV. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXTG charges 0.50%/yr vs 0.58%/yr for SDIV.

Доходность

Сравнение доходности GXTG и SDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Thematic Growth ETF (GXTG) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GXTG показывает доходность 25.21%, что значительно выше, чем у SDIV с доходностью 5.97%.

GXTG

1 день
-2.35%
1 месяц
8.75%
С начала года
25.21%
6 месяцев
20.12%
1 год
22.25%
3 года*
6.51%
5 лет*
-7.87%
10 лет*
—

SDIV

1 день
-2.00%
1 месяц
-3.86%
С начала года
5.97%
6 месяцев
6.19%
1 год
25.09%
3 года*
15.75%
5 лет*
-0.84%
10 лет*
-0.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXTG и SDIV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GXTG
Global X Thematic Growth ETF		25.21%3.52%-3.55%10.26%-48.08%3.21%61.07%4.70%
SDIV
Global X SuperDividend ETF		5.97%29.12%1.77%5.46%-26.43%3.76%-20.89%3.95%

Correlation

The correlation between GXTG and SDIV is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2019 г.

0.60

The correlation between GXTG and SDIV shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.62 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GXTG и SDIV

Секторы
GXTG
SDIV

Технологии

22.3%
1.6%

Сырьевые материалы

14.4%
2.8%

Коммунальные услуги

12.4%
1.1%

Коммуникационные услуги

11.7%
6.1%

Потребительский циклический сектор

11.5%
5.5%

Здравоохранение

10.5%
1.4%

Промышленность

8.0%
14.3%

Недвижимость

6.9%
36.2%

Финансовые услуги

2.3%
8.9%

Потребительский защитный сектор

-

3.7%

Энергетика

-

18.4%

Технологии

GXTG
22.3%
SDIV
1.6%

Сырьевые материалы

GXTG
14.4%
SDIV
2.8%

Коммунальные услуги

GXTG
12.4%
SDIV
1.1%

Коммуникационные услуги

GXTG
11.7%
SDIV
6.1%

Потребительский циклический сектор

GXTG
11.5%
SDIV
5.5%

Здравоохранение

GXTG
10.5%
SDIV
1.4%

Промышленность

GXTG
8.0%
SDIV
14.3%

Недвижимость

GXTG
6.9%
SDIV
36.2%

Финансовые услуги

GXTG
2.3%
SDIV
8.9%

Потребительский защитный сектор

GXTG

-

SDIV
3.7%

Энергетика

GXTG

-

SDIV
18.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Thematic Growth ETF

Global X SuperDividend ETF

Часто сравнивают с GXTG:
GXTG с ARKKGXTG с XLKGXTG с AIQGXTG с SPYGXTG с GRNYGXTG с VDCGXTG с QQQ
Часто сравнивают с SDIV:
SDIV с SCHDSDIV с SPHDSDIV с VYMSDIV с SPYSDIV с SDEMSDIV с DGROSDIV с QQQ

Доходность на риск

GXTG vs. SDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GXTG
Ранг доходности на риск GXTG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXTG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXTG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXTG: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXTG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXTG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SDIV
Ранг доходности на риск SDIV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDIV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXTG c SDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Thematic Growth ETF (GXTG) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GXTGSDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
2.02

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
2.73

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.35

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

3.43

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.15

12.41

-10.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GXTG vs. SDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXTG на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа SDIV равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXTG и SDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GXTGSDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

2.02

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

-0.05

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.06

+0.06

Просадки

Сравнение просадок GXTG и SDIV

Максимальная просадка GXTG за все время составила -67.81%, что больше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXTG и SDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GXTGSDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.81%

-56.90%

-10.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.65%

-7.35%

-17.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.89%

-18.64%

-13.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.17%

-41.94%

-19.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.50%

-17.77%

-32.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.09%

-18.59%

-24.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.35%

2.03%

+8.32%

Волатильность

Сравнение волатильности GXTG и SDIV

Global X Thematic Growth ETF (GXTG) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с Global X SuperDividend ETF (SDIV) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что GXTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GXTGSDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.21%

4.21%

+6.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.97%

9.64%

+9.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.52%

12.47%

+13.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.63%

16.86%

+10.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.59%

18.97%

+10.62%

Сравнение комиссий GXTG и SDIV

GXTG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SDIV в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXTG и SDIV

Дивидендная доходность GXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности SDIV в 10.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXTG
Global X Thematic Growth ETF		1.12%1.40%1.08%1.99%1.48%1.56%0.48%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDIV
Global X SuperDividend ETF		10.02%9.59%11.33%11.73%14.17%8.95%7.96%8.73%9.22%6.66%6.95%7.33%

Часто задаваемые вопросы

GXTG and SDIV have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GXTG has higher volatility (10.21%) compared to SDIV (4.21%). In terms of maximum drawdown, GXTG dropped -67.81% vs SDIV's -56.90%.

On 5-year performance, SDIV leads with -0.84% vs -7.87% for GXTG. On fees, GXTG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SDIV has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SDIV has performed better with a -0.84% return vs -7.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GXTG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for SDIV.

SDIV has the higher dividend yield at 10.02%, compared with 1.12% for GXTG.

GXTG tracks Solactive Thematic Growth Index, while SDIV tracks Solactive Global SuperDividend Index. Their fees differ too: 0.50% for GXTG and 0.58% for SDIV.

SDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXTG и SDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор