PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GXTG с PID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GXTG с PID

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GXTG (Global X Thematic Growth ETF) and PID (Invesco International Dividend Achievers™ ETF) are both Global Equities funds - GXTG tracks the Solactive Thematic Growth Index while PID tracks the Nasdaq International Dividend Achievers (NR). Both are passively managed. Over the past 5 years, GXTG returned -8.13%/yr vs 8.48%/yr for PID. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXTG charges 0.50%/yr vs 0.56%/yr for PID.

Доходность

Сравнение доходности GXTG и PID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Thematic Growth ETF (GXTG) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GXTG показывает доходность 23.43%, что значительно выше, чем у PID с доходностью 6.41%.

GXTG

1 день
-1.42%
1 месяц
4.46%
С начала года
23.43%
6 месяцев
17.77%
1 год
19.75%
3 года*
6.30%
5 лет*
-8.13%
10 лет*
—

PID

1 день
0.91%
1 месяц
1.27%
С начала года
6.41%
6 месяцев
6.99%
1 год
17.43%
3 года*
13.03%
5 лет*
8.48%
10 лет*
8.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXTG и PID

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GXTG
Global X Thematic Growth ETF		23.43%3.52%-3.55%10.26%-48.08%3.21%61.07%4.70%
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		6.41%24.45%3.08%14.28%-6.48%24.49%-6.56%5.75%

Correlation

The correlation between GXTG and PID is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2019 г.

0.58

The correlation between GXTG and PID shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GXTG и PID

Секторы
GXTG
PID

Технологии

22.3%
8.7%

Сырьевые материалы

14.4%
3.4%

Коммунальные услуги

12.4%
14.2%

Коммуникационные услуги

11.7%
13.8%

Потребительский циклический сектор

11.5%
6.4%

Здравоохранение

10.5%
8.4%

Промышленность

8.0%
7.9%

Недвижимость

6.9%
0.4%

Финансовые услуги

2.3%
17.5%

Потребительский защитный сектор

-

6.0%

Энергетика

-

13.3%

Технологии

GXTG
22.3%
PID
8.7%

Сырьевые материалы

GXTG
14.4%
PID
3.4%

Коммунальные услуги

GXTG
12.4%
PID
14.2%

Коммуникационные услуги

GXTG
11.7%
PID
13.8%

Потребительский циклический сектор

GXTG
11.5%
PID
6.4%

Здравоохранение

GXTG
10.5%
PID
8.4%

Промышленность

GXTG
8.0%
PID
7.9%

Недвижимость

GXTG
6.9%
PID
0.4%

Финансовые услуги

GXTG
2.3%
PID
17.5%

Потребительский защитный сектор

GXTG

-

PID
6.0%

Энергетика

GXTG

-

PID
13.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Thematic Growth ETF

Invesco International Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с GXTG:
GXTG с ARKKGXTG с XLKGXTG с AIQGXTG с SPYGXTG с GRNYGXTG с VDCGXTG с QQQ
Часто сравнивают с PID:
PID с IDVPID с LVHIPID с DTHPID с DWXPID с PSQPID с VYMIPID с DIM

Доходность на риск

GXTG vs. PID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GXTG
Ранг доходности на риск GXTG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXTG: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXTG: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXTG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXTG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXTG: 1818
Ранг коэф-та Мартина
PID
Ранг доходности на риск PID: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PID: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PID: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PID: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PID: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PID: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXTG c PID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Thematic Growth ETF (GXTG) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GXTGPIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
1.80

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
2.65

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.32

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

2.34

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.91

8.00

-6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GXTG vs. PID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXTG на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа PID равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXTG и PID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GXTGPIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.80

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.61

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.27

-0.16

Просадки

Сравнение просадок GXTG и PID

Максимальная просадка GXTG за все время составила -67.81%, примерно равная максимальной просадке PID в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXTG и PID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GXTGPIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.81%

-66.34%

-1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.65%

-7.47%

-17.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.89%

-13.34%

-18.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.17%

-22.97%

-38.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.21%

-1.31%

-49.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.09%

-13.03%

-30.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.36%

2.19%

+8.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GXTG и PID

Global X Thematic Growth ETF (GXTG) имеет более высокую волатильность в 10.10% по сравнению с Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что GXTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GXTGPIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.10%

2.74%

+7.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.04%

7.67%

+11.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.56%

9.74%

+15.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.63%

13.97%

+13.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.59%

17.84%

+11.75%

Сравнение комиссий GXTG и PID

GXTG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PID в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXTG и PID

Дивидендная доходность GXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности PID в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXTG
Global X Thematic Growth ETF		1.14%1.40%1.08%1.99%1.48%1.56%0.48%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		3.24%3.28%3.88%3.31%3.30%3.30%3.16%3.99%3.87%3.46%3.90%4.48%

Часто задаваемые вопросы

GXTG and PID have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GXTG has higher volatility (10.10%) compared to PID (2.74%). In terms of maximum drawdown, GXTG dropped -67.81% vs PID's -66.34%.

On 5-year performance, PID leads with 8.48% vs -8.13% for GXTG. On fees, GXTG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PID has been the lower-risk option at 2.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PID has performed better with a 8.48% return vs -8.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GXTG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.56% for PID.

PID has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 1.14% for GXTG.

GXTG tracks Solactive Thematic Growth Index, while PID tracks Nasdaq International Dividend Achievers (NR). They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for GXTG and 0.56% for PID.

PID currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXTG и PID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор