Сравнение GXTG с GTPE
GXTG (Global X Thematic Growth ETF) and GTPE (Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF) are both Global Equities funds - GXTG tracks the Solactive Thematic Growth Index while GTPE tracks the MSCI World Private Equity Return Tracker Index. Both are passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GXTG и GTPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXTG показывает доходность 23.43%, что значительно выше, чем у GTPE с доходностью 19.04%.
GXTG
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 4.46%
- С начала года
- 23.43%
- 6 месяцев
- 17.77%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- -8.13%
- 10 лет*
- —
GTPE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 7.59%
- С начала года
- 19.04%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXTG и GTPE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXTG Global X Thematic Growth ETF | 23.43% | -9.76% |
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | 19.04% | 2.66% |
Correlation
The correlation between GXTG and GTPE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXTG vs. GTPE — Ранг доходности на риск
GXTG
GTPE
Сравнение GXTG c GTPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Thematic Growth ETF (GXTG) и Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF (GTPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXTG | GTPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXTG | GTPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 2.29 | -2.18 |
Просадки
Сравнение просадок GXTG и GTPE
Максимальная просадка GXTG за все время составила -67.81%, что больше максимальной просадки GTPE в -8.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXTG и GTPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXTG | GTPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.81% | -8.91% | -58.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.65% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.21% | -0.42% | -50.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.09% | -1.65% | -41.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXTG и GTPE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXTG | GTPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.56% | 17.17% | +8.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.63% | 17.17% | +10.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.59% | 17.17% | +12.42% |
Сравнение комиссий GXTG и GTPE
И GXTG, и GTPE имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXTG и GTPE
Дивидендная доходность GXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как GTPE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GXTG Global X Thematic Growth ETF | 1.14% | 1.40% | 1.08% | 1.99% | 1.48% | 1.56% | 0.48% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
GXTG and GTPE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXTG and GTPE have the same expense ratio: 0.50% per year.
GXTG has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.00% for GTPE.
GXTG tracks Solactive Thematic Growth Index, while GTPE tracks MSCI World Private Equity Return Tracker Index. They also come from different issuers: Global X and Goldman Sachs.
Подберите оптимальное распределение для GXTG и GTPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор