Сравнение GXTG с GTPE
GXTG (Global X Thematic Growth ETF) and GTPE (Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF) are both Global Equities funds - GXTG tracks the Solactive Thematic Growth Index while GTPE tracks the MSCI World Private Equity Return Tracker Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GXTG и GTPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXTG показывает доходность 10.18%, что значительно ниже, чем у GTPE с доходностью 17.19%.
GXTG
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 6.66%
- 1 год
- 5.63%
- 3 года*
- 2.16%
- 5 лет*
- -11.33%
- 10 лет*
- —
GTPE
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 17.19%
- 6 месяцев
- 15.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXTG и GTPE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXTG Global X Thematic Growth ETF | 10.18% | -7.89% |
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | 17.19% | 2.96% |
Correlation
The correlation between GXTG and GTPE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXTG vs. GTPE — Ранг доходности на риск
GXTG
GTPE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GXTG c GTPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Thematic Growth ETF (GXTG) и Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF (GTPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXTG | GTPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXTG и GTPE
Максимальная просадка GXTG за все время составила -67.81%, что больше максимальной просадки GTPE в -8.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXTG и GTPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXTG | GTPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.81% | -8.91% | -58.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.65% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.45% | -1.96% | -54.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.17% | -1.73% | -41.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXTG и GTPE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXTG | GTPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.40% | 18.02% | +10.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.19% | 18.02% | +10.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.87% | 18.02% | +11.85% |
Сравнение комиссий GXTG и GTPE
И GXTG, и GTPE имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXTG и GTPE
Дивидендная доходность GXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, тогда как GTPE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GXTG Global X Thematic Growth ETF | 1.27% | 1.40% | 1.08% | 1.99% | 1.48% | 1.56% | 0.48% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
GXTG and GTPE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXTG and GTPE have the same expense ratio: 0.50% per year.
GXTG has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.00% for GTPE.
GXTG tracks Solactive Thematic Growth Index, while GTPE tracks MSCI World Private Equity Return Tracker Index. They also come from different issuers: Global X and Goldman Sachs.
Подберите оптимальное распределение для GXTG и GTPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор