PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GXTG с DTCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GXTG с DTCR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GXTG (Global X Thematic Growth ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - GXTG is a Global Equities fund tracking the Solactive Thematic Growth Index, while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GXTG returned -7.87%/yr vs 15.70%/yr for DTCR. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GXTG и DTCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Thematic Growth ETF (GXTG) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GXTG показывает доходность 25.21%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 53.70%.

GXTG

1 день
-2.35%
1 месяц
8.75%
С начала года
25.21%
6 месяцев
20.12%
1 год
22.25%
3 года*
6.51%
5 лет*
-7.87%
10 лет*
—

DTCR

1 день
0.75%
1 месяц
10.27%
С начала года
53.70%
6 месяцев
54.91%
1 год
82.28%
3 года*
37.06%
5 лет*
15.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXTG и DTCR

2026 (YTD)202520242023202220212020
GXTG
Global X Thematic Growth ETF		25.21%3.52%-3.55%10.26%-48.08%3.21%23.49%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		53.70%28.99%14.92%18.93%-30.89%20.35%5.81%

Correlation

The correlation between GXTG and DTCR is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2020 г.

0.67

The correlation between GXTG and DTCR has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GXTG и DTCR

Секторы
GXTG
DTCR

Технологии

22.3%
40.8%

Сырьевые материалы

14.4%

-

Коммунальные услуги

12.4%

-

Коммуникационные услуги

11.7%
2.5%

Потребительский циклический сектор

11.5%

-

Здравоохранение

10.5%

-

Промышленность

8.0%

-

Недвижимость

6.9%
56.8%

Финансовые услуги

2.3%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Технологии

GXTG
22.3%
DTCR
40.8%

Сырьевые материалы

GXTG
14.4%
DTCR

-

Коммунальные услуги

GXTG
12.4%
DTCR

-

Коммуникационные услуги

GXTG
11.7%
DTCR
2.5%

Потребительский циклический сектор

GXTG
11.5%
DTCR

-

Здравоохранение

GXTG
10.5%
DTCR

-

Промышленность

GXTG
8.0%
DTCR

-

Недвижимость

GXTG
6.9%
DTCR
56.8%

Финансовые услуги

GXTG
2.3%
DTCR

-

Потребительский защитный сектор

GXTG

-

DTCR

-

Энергетика

GXTG

-

DTCR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Thematic Growth ETF

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Часто сравнивают с GXTG:
GXTG с ARKKGXTG с XLKGXTG с AIQGXTG с SPYGXTG с GRNYGXTG с VDCGXTG с QQQ
Часто сравнивают с DTCR:
DTCR с SRVRDTCR с IDGTDTCR с VPNDTCR с AIPODTCR с VOODTCR с QQQMDTCR с AIPI

Доходность на риск

GXTG vs. DTCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GXTG
Ранг доходности на риск GXTG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXTG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXTG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXTG: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXTG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXTG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXTG c DTCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Thematic Growth ETF (GXTG) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GXTGDTCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
3.80

-2.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
4.61

-3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.60

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

6.42

-5.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.15

20.18

-18.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GXTG vs. DTCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXTG на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа DTCR равного 3.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXTG и DTCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GXTGDTCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

3.80

-2.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.72

-1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.77

-0.66

Просадки

Сравнение просадок GXTG и DTCR

Максимальная просадка GXTG за все время составила -67.81%, что больше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXTG и DTCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GXTGDTCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.81%

-38.98%

-28.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.65%

-12.89%

-11.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.89%

-24.96%

-6.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.17%

-38.98%

-22.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.50%

0.00%

-50.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.09%

-12.36%

-30.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.35%

4.09%

+6.26%

Волатильность

Сравнение волатильности GXTG и DTCR

Global X Thematic Growth ETF (GXTG) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что GXTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GXTGDTCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.21%

7.06%

+3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.97%

16.92%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.52%

21.85%

+3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.63%

21.83%

+5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.59%

21.89%

+7.70%

Сравнение комиссий GXTG и DTCR

И GXTG, и DTCR имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXTG и DTCR

Дивидендная доходность GXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности DTCR в 0.72%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		0.72%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%0.00%
GXTG
Global X Thematic Growth ETF		1.12%1.40%1.08%1.99%1.48%1.56%0.48%0.31%

Часто задаваемые вопросы

GXTG and DTCR have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GXTG has higher volatility (10.21%) compared to DTCR (7.06%). In terms of maximum drawdown, GXTG dropped -67.81% vs DTCR's -38.98%.

On 5-year performance, DTCR leads with 15.70% vs -7.87% for GXTG. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, DTCR has been the lower-risk option at 7.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DTCR has performed better with a 15.70% return vs -7.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GXTG and DTCR have the same expense ratio: 0.50% per year.

GXTG has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.72% for DTCR.

GXTG is categorized as Global Equities, while DTCR is REIT. GXTG tracks Solactive Thematic Growth Index, while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index.

DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXTG и DTCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор