Сравнение GXTG с DFAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Thematic Growth ETF (GXTG) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI).
GXTG и DFAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXTG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Thematic Growth Index. Фонд был запущен 25 окт. 2019 г.. DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности GXTG и DFAI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GXTG и DFAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXTG Global X Thematic Growth ETF | -5.33% | 3.52% | -3.55% | 10.26% | -48.08% | 3.21% | 13.01% |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 4.03% | 34.04% | 4.68% | 17.60% | -12.95% | 13.86% | 6.13% |
Доходность по периодам
С начала года, GXTG показывает доходность -5.33%, что значительно ниже, чем у DFAI с доходностью 4.03%.
GXTG
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -5.33%
- 6 месяцев
- -16.58%
- 1 год
- 1.48%
- 3 года*
- -2.35%
- 5 лет*
- -12.97%
- 10 лет*
- —
DFAI
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 9.10%
- 1 год
- 29.81%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXTG и DFAI
GXTG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.
Доходность на риск
GXTG vs. DFAI — Ранг доходности на риск
GXTG
DFAI
Сравнение GXTG c DFAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Thematic Growth ETF (GXTG) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXTG | DFAI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 1.79 | -1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.27 | 2.44 | -2.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.37 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 2.74 | -2.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | 10.73 | -10.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXTG | DFAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 1.79 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | 0.62 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.75 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между GXTG и DFAI составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXTG и DFAI
Дивидендная доходность GXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности DFAI в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXTG Global X Thematic Growth ETF | 1.48% | 1.40% | 1.08% | 1.99% | 1.48% | 1.56% | 0.48% | 0.31% |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 2.37% | 2.45% | 2.72% | 2.64% | 2.72% | 2.06% | 0.09% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GXTG и DFAI
Максимальная просадка GXTG за все время составила -67.81%, что больше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXTG и DFAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GXTG | DFAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.81% | -27.44% | -40.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.65% | -10.95% | -13.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.17% | -27.44% | -33.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.58% | -6.23% | -56.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.77% | -5.21% | -37.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.86% | 2.79% | +7.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXTG и DFAI
Global X Thematic Growth ETF (GXTG) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что GXTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GXTG | DFAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.38% | 6.97% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | 10.65% | +10.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.43% | 16.73% | +10.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.32% | 15.81% | +11.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.53% | 15.66% | +13.87% |