PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GXTG с BOTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GXTG с BOTZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GXTG (Global X Thematic Growth ETF) and BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) are both exchange-traded funds - GXTG is a Global Equities fund tracking the Solactive Thematic Growth Index, while BOTZ is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GXTG returned -8.13%/yr vs 3.08%/yr for BOTZ. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXTG charges 0.50%/yr vs 0.68%/yr for BOTZ.

Доходность

Сравнение доходности GXTG и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Thematic Growth ETF (GXTG) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GXTG показывает доходность 23.43%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью 10.63%.

GXTG

1 день
-1.42%
1 месяц
4.46%
С начала года
23.43%
6 месяцев
17.77%
1 год
19.75%
3 года*
6.30%
5 лет*
-8.13%
10 лет*
—

BOTZ

1 день
-0.47%
1 месяц
3.43%
С начала года
10.63%
6 месяцев
9.15%
1 год
28.51%
3 года*
12.50%
5 лет*
3.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXTG и BOTZ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GXTG
Global X Thematic Growth ETF		23.43%3.52%-3.55%10.26%-48.08%3.21%61.07%4.70%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		10.63%14.17%12.26%38.97%-42.69%8.65%51.92%1.34%

Correlation

The correlation between GXTG and BOTZ is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2019 г.

0.76

The correlation between GXTG and BOTZ has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GXTG и BOTZ

Секторы
GXTG
BOTZ

Технологии

22.3%
31.8%

Сырьевые материалы

14.4%
0.0%

Коммунальные услуги

12.4%
0.0%

Коммуникационные услуги

11.7%
4.5%

Потребительский циклический сектор

11.5%
6.1%

Здравоохранение

10.5%
9.0%

Промышленность

8.0%
48.6%

Недвижимость

6.9%

-

Финансовые услуги

2.3%
0.9%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.5%

Технологии

GXTG
22.3%
BOTZ
31.8%

Сырьевые материалы

GXTG
14.4%
BOTZ
0.0%

Коммунальные услуги

GXTG
12.4%
BOTZ
0.0%

Коммуникационные услуги

GXTG
11.7%
BOTZ
4.5%

Потребительский циклический сектор

GXTG
11.5%
BOTZ
6.1%

Здравоохранение

GXTG
10.5%
BOTZ
9.0%

Промышленность

GXTG
8.0%
BOTZ
48.6%

Недвижимость

GXTG
6.9%
BOTZ

-

Финансовые услуги

GXTG
2.3%
BOTZ
0.9%

Потребительский защитный сектор

GXTG

-

BOTZ
0.0%

Энергетика

GXTG

-

BOTZ
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Thematic Growth ETF

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Часто сравнивают с GXTG:
GXTG с ARKKGXTG с XLKGXTG с AIQGXTG с SPYGXTG с GRNYGXTG с VDCGXTG с QQQ
Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ

Доходность на риск

GXTG vs. BOTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GXTG
Ранг доходности на риск GXTG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXTG: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXTG: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXTG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXTG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXTG: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXTG c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Thematic Growth ETF (GXTG) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GXTGBOTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
1.19

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
1.82

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.21

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

1.48

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.91

5.08

-3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GXTG vs. BOTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXTG на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа BOTZ равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXTG и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GXTGBOTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.19

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.12

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.44

-0.33

Просадки

Сравнение просадок GXTG и BOTZ

Максимальная просадка GXTG за все время составила -67.81%, что больше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXTG и BOTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GXTGBOTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.81%

-55.54%

-12.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.65%

-19.34%

-5.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.89%

-29.02%

-2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.17%

-55.54%

-5.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.21%

-3.72%

-47.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.09%

-18.32%

-24.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.36%

5.63%

+4.73%

Волатильность

Сравнение волатильности GXTG и BOTZ

Global X Thematic Growth ETF (GXTG) имеет более высокую волатильность в 10.10% по сравнению с Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что GXTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GXTGBOTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.10%

7.76%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.04%

18.41%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.56%

23.97%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.63%

26.72%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.59%

25.72%

+3.87%

Сравнение комиссий GXTG и BOTZ

GXTG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXTG и BOTZ

Дивидендная доходность GXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности BOTZ в 0.59%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.59%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%
GXTG
Global X Thematic Growth ETF		1.14%1.40%1.08%1.99%1.48%1.56%0.48%0.31%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GXTG and BOTZ have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GXTG has higher volatility (10.10%) compared to BOTZ (7.76%). In terms of maximum drawdown, GXTG dropped -67.81% vs BOTZ's -55.54%.

On 5-year performance, BOTZ leads with 3.08% vs -8.13% for GXTG. On fees, GXTG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BOTZ has been the lower-risk option at 7.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BOTZ has performed better with a 3.08% return vs -8.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GXTG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for BOTZ.

GXTG has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.59% for BOTZ.

GXTG is categorized as Global Equities, while BOTZ is Robotics. GXTG tracks Solactive Thematic Growth Index, while BOTZ tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Their fees differ too: 0.50% for GXTG and 0.68% for BOTZ.

BOTZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXTG и BOTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор