Сравнение GXPT с DTCR
GXPT (Global X PureCap MSCI Information Technology ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - GXPT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA Information Technology PureCap Index, while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXPT charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.
Доходность
Сравнение доходности GXPT и DTCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPT показывает доходность 24.23%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 53.70%.
GXPT
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 13.76%
- С начала года
- 24.23%
- 6 месяцев
- 22.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DTCR
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 10.27%
- С начала года
- 53.70%
- 6 месяцев
- 54.91%
- 1 год
- 82.28%
- 3 года*
- 37.06%
- 5 лет*
- 15.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXPT и DTCR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 24.23% | 10.78% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 53.70% | 8.73% |
Correlation
The correlation between GXPT and DTCR is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPT vs. DTCR — Ранг доходности на риск
GXPT
DTCR
Сравнение GXPT c DTCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXPT | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.80 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.11 | 0.77 | +1.34 |
Просадки
Сравнение просадок GXPT и DTCR
Максимальная просадка GXPT за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPT и DTCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPT | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -38.98% | +20.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | 0.00% | -2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -12.36% | +7.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPT и DTCR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPT | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.23% | 21.85% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.23% | 21.83% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 21.89% | -0.66% |
Сравнение комиссий GXPT и DTCR
GXPT берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DTCR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPT и DTCR
Дивидендная доходность GXPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности DTCR в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.72% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.11% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GXPT and DTCR have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for DTCR.
DTCR has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.11% for GXPT.
GXPT is categorized as Technology Equities, while DTCR is REIT. GXPT tracks MSCI USA Information Technology PureCap Index, while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.15% for GXPT and 0.50% for DTCR.
Подберите оптимальное распределение для GXPT и DTCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор