Сравнение GXPS с XAIX
GXPS (Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF) and XAIX (Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF) are both exchange-traded funds - GXPS is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI USA Consumer Staples Index, while XAIX is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. GXPS charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for XAIX.
Доходность
Сравнение доходности GXPS и XAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPS показывает доходность 11.55%, что значительно ниже, чем у XAIX с доходностью 22.80%.
GXPS
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 5.56%
- С начала года
- 11.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XAIX
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -7.36%
- 6 месяцев
- 21.87%
- С начала года
- 22.80%
- 1 год
- 37.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXPS и XAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPS Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF | 11.55% | -1.72% |
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 22.80% | 11.27% |
Correlation
The correlation between GXPS and XAIX is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPS vs. XAIX — Ранг доходности на риск
GXPS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XAIX
Сравнение GXPS c XAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF (GXPS) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXPS | XAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXPS и XAIX
Максимальная просадка GXPS за все время составила -9.20%, что меньше максимальной просадки XAIX в -23.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPS и XAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPS | XAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.20% | -23.95% | +14.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -13.54% | +9.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -3.76% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPS и XAIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPS | XAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.71% | 25.35% | -10.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.71% | 25.08% | -10.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.71% | 25.08% | -10.37% |
Сравнение комиссий GXPS и XAIX
GXPS берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XAIX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPS и XAIX
Дивидендная доходность GXPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности XAIX в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GXPS Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF | 1.24% | 0.59% | 0.00% |
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 0.42% | 0.54% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
GXPS and XAIX have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPS is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for XAIX.
GXPS has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.42% for XAIX.
GXPS is categorized as Consumer Staples Equities, while XAIX is Technology Equities. GXPS tracks MSCI USA Consumer Staples Index, while XAIX tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. They also come from different issuers: Global X and Xtrackers. Their fees differ too: 0.25% for GXPS and 0.35% for XAIX.
Подберите оптимальное распределение для GXPS и XAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор