PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GXPS с URA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GXPS и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF (GXPS) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GXPS показывает доходность 6.95%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 17.67%.


GXPS

1 день
-0.18%
1 месяц
-3.77%
С начала года
6.95%
6 месяцев
6.56%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

URA

1 день
-0.22%
1 месяц
-7.23%
С начала года
17.67%
6 месяцев
7.07%
1 год
59.25%
3 года*
38.50%
5 лет*
21.33%
10 лет*
16.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXPS и URA


2026 (YTD)2025
GXPS
Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF
6.95%-1.72%
URA
Global X Uranium ETF
17.67%8.64%

Correlation

The correlation between GXPS and URA is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г.

-0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF

Global X Uranium ETF

Доходность на риск

GXPS vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GXPS

URA
Ранг доходности на риск URA: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXPS c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF (GXPS) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GXPS vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GXPSURAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

-0.05

+0.48

Просадки

Сравнение просадок GXPS и URA

Максимальная просадка GXPS за все время составила -9.20%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPS и URA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GXPSURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.20%

-93.54%

+84.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.14%

-42.94%

+34.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-75.00%

+71.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.46%

Волатильность

Сравнение волатильности GXPS и URA


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GXPSURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.94%

50.13%

-36.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

43.60%

-29.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.94%

37.72%

-23.78%

Сравнение комиссий GXPS и URA

GXPS берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии URA в 0.69%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GXPS и URA

Дивидендная доходность GXPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности URA в 4.15%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXPS
Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF
0.56%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF
4.15%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы


GXPS and URA have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GXPS is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GXPS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for URA.

URA has the higher dividend yield at 4.15%, compared with 0.56% for GXPS.

GXPS is categorized as Consumer Staples Equities, while URA is Commodity Producers Equities. GXPS tracks MSCI USA Consumer Staples Index, while URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Their fees differ too: 0.25% for GXPS and 0.69% for URA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXPS и URA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор