PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GXPS с URA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GXPS и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF (GXPS) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GXPS показывает доходность 11.55%, что значительно выше, чем у URA с доходностью -8.47%.


GXPS

1 день
2.86%
1 месяц
-0.21%
6 месяцев
5.56%
С начала года
11.55%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

URA

1 день
-4.38%
1 месяц
-18.30%
6 месяцев
-25.90%
С начала года
-8.47%
1 год
2.47%
3 года*
26.86%
5 лет*
19.64%
10 лет*
14.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXPS и URA


2026 (YTD)2025
GXPS
Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF
11.55%-1.72%
URA
Global X Uranium ETF
-8.47%11.31%

Correlation

The correlation between GXPS and URA is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г.

-0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF

Global X Uranium ETF

Доходность на риск

GXPS vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GXPS

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


URA
Ранг доходности на риск URA: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXPS c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF (GXPS) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GXPSURADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.15

GXPS vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GXPS и URA

Максимальная просадка GXPS за все время составила -9.20%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPS и URA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GXPSURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.20%

-93.54%

+84.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-55.62%

+51.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-74.80%

+70.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.55%

Волатильность

Сравнение волатильности GXPS и URA


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GXPSURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.71%

51.62%

-36.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

44.03%

-29.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.71%

38.00%

-23.29%

Сравнение комиссий GXPS и URA

GXPS берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии URA в 0.69%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GXPS и URA

Дивидендная доходность GXPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности URA в 5.33%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXPS
Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF
1.24%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF
5.33%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы


GXPS and URA have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GXPS is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GXPS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for URA.

URA has the higher dividend yield at 5.33%, compared with 1.24% for GXPS.

GXPS is categorized as Consumer Staples Equities, while URA is Uranium. GXPS tracks MSCI USA Consumer Staples Index, while URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Their fees differ too: 0.25% for GXPS and 0.69% for URA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXPS и URA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор