Сравнение GXPS с SHLD
GXPS (Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - GXPS is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI USA Consumer Staples Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. GXPS charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.
Доходность
Сравнение доходности GXPS и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPS показывает доходность 6.95%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -0.74%.
GXPS
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 6.95%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 11.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXPS и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPS Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF | 6.95% | -1.72% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -0.74% | 4.81% |
Correlation
The correlation between GXPS and SHLD is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPS vs. SHLD — Ранг доходности на риск
GXPS
SHLD
Сравнение GXPS c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF (GXPS) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXPS | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 2.03 | -1.61 |
Просадки
Сравнение просадок GXPS и SHLD
Максимальная просадка GXPS за все время составила -9.20%, что меньше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPS и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPS | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.20% | -20.10% | +10.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.14% | -17.57% | +9.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -3.21% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPS и SHLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPS | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | 24.08% | -10.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 21.14% | -7.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.94% | 21.14% | -7.20% |
Сравнение комиссий GXPS и SHLD
GXPS берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPS и SHLD
Дивидендная доходность GXPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности SHLD в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GXPS Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF | 0.56% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.55% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
GXPS and SHLD have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPS is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.
GXPS has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.55% for SHLD.
GXPS is categorized as Consumer Staples Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. GXPS tracks MSCI USA Consumer Staples Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. Their fees differ too: 0.25% for GXPS and 0.50% for SHLD.
Подберите оптимальное распределение для GXPS и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор