Сравнение GXPS с SHLD
GXPS (Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - GXPS is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI USA Consumer Staples Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. GXPS charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.
Доходность
Сравнение доходности GXPS и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPS показывает доходность 11.55%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -7.27%.
GXPS
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 5.56%
- С начала года
- 11.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -5.92%
- 6 месяцев
- -22.32%
- С начала года
- -7.27%
- 1 год
- -0.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXPS и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPS Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF | 11.55% | -1.72% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -7.27% | 7.16% |
Correlation
The correlation between GXPS and SHLD is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPS vs. SHLD — Ранг доходности на риск
GXPS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SHLD
Сравнение GXPS c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF (GXPS) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXPS | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.01 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.03 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXPS и SHLD
Максимальная просадка GXPS за все время составила -9.20%, что меньше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPS и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPS | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.20% | -25.40% | +16.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -22.99% | +18.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -3.90% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPS и SHLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPS | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.71% | 25.12% | -10.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.71% | 21.54% | -6.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.71% | 21.54% | -6.83% |
Сравнение комиссий GXPS и SHLD
GXPS берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPS и SHLD
Дивидендная доходность GXPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности SHLD в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GXPS Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF | 1.24% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.71% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
GXPS and SHLD have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPS is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.
GXPS has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.71% for SHLD.
GXPS is categorized as Consumer Staples Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. GXPS tracks MSCI USA Consumer Staples Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. Their fees differ too: 0.25% for GXPS and 0.50% for SHLD.
Подберите оптимальное распределение для GXPS и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор