Сравнение GXPS с ROM
GXPS (Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF) and ROM (ProShares Ultra Technology) are both exchange-traded funds - GXPS is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI USA Consumer Staples Index, while ROM is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Index (200%). Both are passively managed. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. GXPS charges 0.25%/yr vs 0.95%/yr for ROM.
Доходность
Сравнение доходности GXPS и ROM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPS показывает доходность 9.89%, что значительно ниже, чем у ROM с доходностью 54.49%.
GXPS
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 9.89%
- 6 месяцев
- 10.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROM
- 1 день
- -8.19%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- 54.49%
- 6 месяцев
- 49.89%
- 1 год
- 107.69%
- 3 года*
- 51.07%
- 5 лет*
- 25.64%
- 10 лет*
- 41.99%
Сравнение доходности по годам GXPS и ROM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPS Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF | 9.89% | -1.72% |
ROM ProShares Ultra Technology | 54.49% | 19.32% |
Correlation
The correlation between GXPS and ROM is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | -0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPS vs. ROM — Ранг доходности на риск
GXPS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ROM
Сравнение GXPS c ROM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF (GXPS) и ProShares Ultra Technology (ROM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXPS | ROM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXPS и ROM
Максимальная просадка GXPS за все время составила -9.20%, что меньше максимальной просадки ROM в -83.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPS и ROM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPS | ROM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.20% | -83.36% | +74.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -32.33% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.61% | -14.82% | +9.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -20.85% | +16.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPS и ROM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPS | ROM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 25.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.24% | 47.11% | -32.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.24% | 52.53% | -38.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.24% | 50.23% | -35.99% |
Сравнение комиссий GXPS и ROM
GXPS берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ROM в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPS и ROM
Дивидендная доходность GXPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности ROM в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPS Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF | 0.54% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROM ProShares Ultra Technology | 0.16% | 0.24% | 0.21% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.16% | 0.30% | 0.08% | 0.20% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
GXPS and ROM have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPS is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for ROM.
GXPS has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.16% for ROM.
GXPS is categorized as Consumer Staples Equities, while ROM is Leveraged Equities. GXPS tracks MSCI USA Consumer Staples Index, while ROM tracks S&P Technology Select Sector Index (200%). They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 0.25% for GXPS and 0.95% for ROM.
Подберите оптимальное распределение для GXPS и ROM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор