Сравнение GXPS с FXG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF (GXPS) и First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG).
GXPS и FXG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXPS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI USA Consumer Staples Index. Фонд был запущен 22 июл. 2025 г.. FXG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Consumer Staples Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GXPS и FXG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GXPS и FXG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPS Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF | 7.48% | -1.72% |
FXG First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund | 5.69% | -5.25% |
Доходность по периодам
С начала года, GXPS показывает доходность 7.48%, что значительно выше, чем у FXG с доходностью 5.69%.
GXPS
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 7.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FXG
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 5.69%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- -0.13%
- 3 года*
- 2.96%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 5.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXPS и FXG
GXPS берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FXG в 0.63%.
Доходность на риск
GXPS vs. FXG — Ранг доходности на риск
GXPS
FXG
Сравнение GXPS c FXG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF (GXPS) и First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXPS | FXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.50 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между GXPS и FXG составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPS и FXG
Дивидендная доходность GXPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности FXG в 2.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPS Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF | 0.55% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXG First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund | 2.74% | 2.83% | 1.70% | 1.41% | 1.83% | 1.38% | 1.41% | 1.63% | 2.31% | 1.34% | 1.72% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок GXPS и FXG
Максимальная просадка GXPS за все время составила -9.20%, что меньше максимальной просадки FXG в -38.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPS и FXG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GXPS | FXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.20% | -38.69% | +29.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.68% | -7.56% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -6.00% | +2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPS и FXG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GXPS | FXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.34% | 14.25% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.34% | 13.44% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.34% | 14.91% | -1.57% |