Сравнение GXPS с FXG
GXPS (Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF) and FXG (First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund) are both Consumer Staples Equities funds - GXPS tracks the MSCI USA Consumer Staples Index while FXG tracks the StrataQuant Consumer Staples Index. Both are passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXPS charges 0.25%/yr vs 0.63%/yr for FXG.
Доходность
Сравнение доходности GXPS и FXG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPS показывает доходность 6.95%, что значительно выше, чем у FXG с доходностью 0.49%.
GXPS
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 6.95%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FXG
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- -1.06%
- 3 года*
- 1.23%
- 5 лет*
- 2.01%
- 10 лет*
- 4.33%
Сравнение доходности по годам GXPS и FXG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPS Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF | 6.95% | -1.72% |
FXG First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund | 0.49% | -5.25% |
Correlation
The correlation between GXPS and FXG is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPS vs. FXG — Ранг доходности на риск
GXPS
FXG
Сравнение GXPS c FXG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF (GXPS) и First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXPS | FXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.48 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок GXPS и FXG
Максимальная просадка GXPS за все время составила -9.20%, что меньше максимальной просадки FXG в -38.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPS и FXG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPS | FXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.20% | -38.69% | +29.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.14% | -12.11% | +3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -6.03% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPS и FXG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPS | FXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | 12.72% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 13.48% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.94% | 14.92% | -0.98% |
Сравнение комиссий GXPS и FXG
GXPS берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FXG в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPS и FXG
Дивидендная доходность GXPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности FXG в 2.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXG First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund | 2.88% | 2.83% | 1.70% | 1.41% | 1.83% | 1.38% | 1.41% | 1.63% | 2.31% | 1.34% | 1.72% | 1.67% |
GXPS Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF | 0.56% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GXPS and FXG have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPS is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.63% for FXG.
FXG has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 0.56% for GXPS.
GXPS tracks MSCI USA Consumer Staples Index, while FXG tracks StrataQuant Consumer Staples Index. They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for GXPS and 0.63% for FXG.
Подберите оптимальное распределение для GXPS и FXG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор