Сравнение GXPS с AIFD
GXPS (Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF) and AIFD (TCW Artificial Intelligence ETF) are both exchange-traded funds - GXPS is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI USA Consumer Staples Index, while AIFD is a Technology Equities fund actively managed by TCW. GXPS is passively managed, while AIFD is actively managed. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. GXPS charges 0.25%/yr vs 0.75%/yr for AIFD.
Доходность
Сравнение доходности GXPS и AIFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPS показывает доходность 9.89%, что значительно ниже, чем у AIFD с доходностью 39.56%.
GXPS
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 9.89%
- 6 месяцев
- 10.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIFD
- 1 день
- -4.95%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- 39.56%
- 6 месяцев
- 37.82%
- 1 год
- 79.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXPS и AIFD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPS Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF | 9.89% | -1.72% |
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF | 39.56% | 21.13% |
Correlation
The correlation between GXPS and AIFD is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | -0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPS vs. AIFD — Ранг доходности на риск
GXPS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AIFD
Сравнение GXPS c AIFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF (GXPS) и TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXPS | AIFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.80 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 25.05 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXPS и AIFD
Максимальная просадка GXPS за все время составила -9.20%, что меньше максимальной просадки AIFD в -33.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPS и AIFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPS | AIFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.20% | -33.20% | +24.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.61% | -8.46% | +2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -5.73% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPS и AIFD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPS | AIFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.24% | 27.76% | -13.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.24% | 29.99% | -15.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.24% | 29.99% | -15.75% |
Сравнение комиссий GXPS и AIFD
GXPS берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AIFD в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPS и AIFD
Дивидендная доходность GXPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как AIFD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF | 0.00% | 0.00% |
GXPS Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF | 0.54% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
GXPS and AIFD have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPS is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for AIFD.
GXPS has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.00% for AIFD.
GXPS is categorized as Consumer Staples Equities, while AIFD is Technology Equities. They also come from different issuers: Global X and TCW. Their fees differ too: 0.25% for GXPS and 0.75% for AIFD.
Подберите оптимальное распределение для GXPS и AIFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор