Сравнение GXPE с USNG
GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) and USNG (Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. GXPE is passively managed, while USNG is actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. GXPE charges 0.15%/yr vs 0.59%/yr for USNG.
Доходность
Сравнение доходности GXPE и USNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GXPE показывает доходность 28.48%, а USNG немного выше – 28.87%.
GXPE
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 4.22%
- 6 месяцев
- 20.71%
- С начала года
- 28.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USNG
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.76%
- 6 месяцев
- 21.91%
- С начала года
- 28.87%
- 1 год
- 39.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXPE и USNG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 28.48% | 4.62% |
USNG Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF | 28.87% | 9.26% |
Correlation
The correlation between GXPE and USNG is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPE vs. USNG — Ранг доходности на риск
GXPE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USNG
Сравнение GXPE c USNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE) и Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXPE | USNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.78 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXPE и USNG
Максимальная просадка GXPE за все время составила -15.73%, что больше максимальной просадки USNG в -6.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPE и USNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPE | USNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.73% | -6.82% | -8.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.79% | -5.97% | -2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -1.63% | -2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPE и USNG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPE | USNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.77% | 16.92% | +3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.77% | 16.77% | +4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.77% | 16.77% | +4.00% |
Сравнение комиссий GXPE и USNG
GXPE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии USNG в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPE и USNG
Дивидендная доходность GXPE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности USNG в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 2.17% | 1.20% |
USNG Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF | 1.49% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
GXPE and USNG have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for USNG.
GXPE has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 1.49% for USNG.
They also come from different issuers: Global X and Amplify. Their fees differ too: 0.15% for GXPE and 0.59% for USNG.
Подберите оптимальное распределение для GXPE и USNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор