PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GXPE с USNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GXPE и USNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE) и Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GXPE показывает доходность 30.84%, что значительно ниже, чем у USNG с доходностью 32.96%.


GXPE

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.57%
С начала года
30.84%
6 месяцев
28.66%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

USNG

1 день
1.17%
1 месяц
-1.33%
С начала года
32.96%
6 месяцев
27.11%
1 год
44.16%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXPE и USNG


Correlation

The correlation between GXPE and USNG is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X PureCap MSCI Energy ETF

Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF

Доходность на риск

GXPE vs. USNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GXPE

USNG
Ранг доходности на риск USNG: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNG: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNG: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNG: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXPE c USNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE) и Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GXPE vs. USNG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GXPEUSNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.15

2.75

-0.60

Просадки

Сравнение просадок GXPE и USNG

Максимальная просадка GXPE за все время составила -12.37%, что больше максимальной просадки USNG в -6.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPE и USNG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GXPEUSNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.37%

-6.82%

-5.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.12%

-2.98%

-4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-1.41%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GXPE и USNG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GXPEUSNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.38%

16.50%

+3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

16.55%

+3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.38%

16.55%

+3.83%

Сравнение комиссий GXPE и USNG

GXPE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии USNG в 0.59%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GXPE и USNG

Дивидендная доходность GXPE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности USNG в 1.11%


Часто задаваемые вопросы


GXPE and USNG have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for USNG.

USNG has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.92% for GXPE.

They also come from different issuers: Global X and Amplify. Their fees differ too: 0.15% for GXPE and 0.59% for USNG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXPE и USNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор