Сравнение GXPE с SETM
GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) and SETM (Sprott Energy Transition Materials ETF) are both Energy Equities funds - GXPE tracks the MSCI USA Energy PureCap Index while SETM tracks the Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. GXPE charges 0.15%/yr vs 0.65%/yr for SETM.
Доходность
Сравнение доходности GXPE и SETM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPE показывает доходность 30.84%, что значительно выше, чем у SETM с доходностью 25.22%.
GXPE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 30.84%
- 6 месяцев
- 28.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SETM
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 25.22%
- 6 месяцев
- 30.99%
- 1 год
- 132.48%
- 3 года*
- 30.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXPE и SETM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 30.84% | 4.62% |
SETM Sprott Energy Transition Materials ETF | 25.22% | 44.50% |
Correlation
The correlation between GXPE and SETM is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPE vs. SETM — Ранг доходности на риск
GXPE
SETM
Сравнение GXPE c SETM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXPE | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.15 | 0.58 | +1.57 |
Просадки
Сравнение просадок GXPE и SETM
Максимальная просадка GXPE за все время составила -12.37%, что меньше максимальной просадки SETM в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPE и SETM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPE | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.37% | -42.81% | +30.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -8.76% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -14.25% | +11.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPE и SETM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPE | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.38% | 44.74% | -24.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 36.56% | -16.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.38% | 36.56% | -16.18% |
Сравнение комиссий GXPE и SETM
GXPE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SETM в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPE и SETM
Дивидендная доходность GXPE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности SETM в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 0.92% | 1.20% | 0.00% | 0.00% |
SETM Sprott Energy Transition Materials ETF | 1.25% | 1.56% | 2.07% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
GXPE and SETM have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for SETM.
SETM has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.92% for GXPE.
GXPE tracks MSCI USA Energy PureCap Index, while SETM tracks Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Global X and Sprott. Their fees differ too: 0.15% for GXPE and 0.65% for SETM.
Подберите оптимальное распределение для GXPE и SETM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор