Сравнение GXPE с SDIV
GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) and SDIV (Global X SuperDividend ETF) are both exchange-traded funds - GXPE is a Energy Equities fund tracking the MSCI USA Energy PureCap Index, while SDIV is a Global Equities fund tracking the Solactive Global SuperDividend Index. Both are passively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. GXPE charges 0.15%/yr vs 0.58%/yr for SDIV.
Доходность
Сравнение доходности GXPE и SDIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPE показывает доходность 30.84%, что значительно выше, чем у SDIV с доходностью 7.01%.
GXPE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 30.84%
- 6 месяцев
- 28.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDIV
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 7.01%
- 6 месяцев
- 6.92%
- 1 год
- 25.89%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- -0.65%
- 10 лет*
- -0.02%
Сравнение доходности по годам GXPE и SDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 30.84% | 4.62% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 7.01% | 4.53% |
Correlation
The correlation between GXPE and SDIV is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPE vs. SDIV — Ранг доходности на риск
GXPE
SDIV
Сравнение GXPE c SDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXPE | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.08 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.15 | 0.06 | +2.09 |
Просадки
Сравнение просадок GXPE и SDIV
Максимальная просадка GXPE за все время составила -12.37%, что меньше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPE и SDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPE | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.37% | -56.90% | +44.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -16.97% | +9.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -18.59% | +15.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPE и SDIV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPE | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.38% | 12.50% | +7.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 16.86% | +3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.38% | 18.97% | +1.41% |
Сравнение комиссий GXPE и SDIV
GXPE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SDIV в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPE и SDIV
Дивидендная доходность GXPE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности SDIV в 9.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 0.92% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 9.14% | 9.59% | 11.33% | 11.73% | 14.17% | 8.95% | 7.96% | 8.73% | 9.22% | 6.66% | 6.95% | 7.33% |
Часто задаваемые вопросы
GXPE and SDIV have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.58% for SDIV.
SDIV has the higher dividend yield at 9.14%, compared with 0.92% for GXPE.
GXPE is categorized as Energy Equities, while SDIV is Global Equities. GXPE tracks MSCI USA Energy PureCap Index, while SDIV tracks Solactive Global SuperDividend Index. Their fees differ too: 0.15% for GXPE and 0.58% for SDIV.
Подберите оптимальное распределение для GXPE и SDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор