Сравнение GXPE с PXJ
GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) and PXJ (Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF) are both Energy Equities funds - GXPE tracks the MSCI USA Energy PureCap Index while PXJ tracks the Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. Both are passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXPE charges 0.15%/yr vs 0.63%/yr for PXJ.
Доходность
Сравнение доходности GXPE и PXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPE показывает доходность 30.84%, что значительно ниже, чем у PXJ с доходностью 48.10%.
GXPE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 30.84%
- 6 месяцев
- 28.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PXJ
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- 48.10%
- 6 месяцев
- 40.31%
- 1 год
- 87.20%
- 3 года*
- 26.31%
- 5 лет*
- 17.57%
- 10 лет*
- -1.42%
Сравнение доходности по годам GXPE и PXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 30.84% | 4.62% |
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 48.10% | 15.43% |
Correlation
The correlation between GXPE and PXJ is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPE vs. PXJ — Ранг доходности на риск
GXPE
PXJ
Сравнение GXPE c PXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXPE | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.34 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.15 | -0.04 | +2.20 |
Просадки
Сравнение просадок GXPE и PXJ
Максимальная просадка GXPE за все время составила -12.37%, что меньше максимальной просадки PXJ в -94.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPE и PXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPE | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.37% | -94.82% | +82.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -66.16% | +59.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -55.67% | +52.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPE и PXJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPE | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.38% | 26.29% | -5.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 34.57% | -14.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.38% | 39.47% | -19.09% |
Сравнение комиссий GXPE и PXJ
GXPE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PXJ в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPE и PXJ
Дивидендная доходность GXPE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности PXJ в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 0.92% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 2.18% | 2.91% | 3.34% | 1.99% | 0.65% | 2.40% | 4.72% | 1.87% | 0.99% | 2.75% | 1.18% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
GXPE and PXJ have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.63% for PXJ.
PXJ has the higher dividend yield at 2.18%, compared with 0.92% for GXPE.
GXPE tracks MSCI USA Energy PureCap Index, while PXJ tracks Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for GXPE and 0.63% for PXJ.
Подберите оптимальное распределение для GXPE и PXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор