Сравнение GXPE с PSCE
GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) and PSCE (Invesco S&P SmallCap Energy ETF) are both Energy Equities funds - GXPE tracks the MSCI USA Energy PureCap Index while PSCE tracks the S&P SmallCap 600 Energy Index. Both are passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXPE charges 0.15%/yr vs 0.29%/yr for PSCE.
Доходность
Сравнение доходности GXPE и PSCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPE показывает доходность 30.84%, что значительно ниже, чем у PSCE с доходностью 43.61%.
GXPE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 30.84%
- 6 месяцев
- 28.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCE
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- 43.61%
- 6 месяцев
- 35.01%
- 1 год
- 66.01%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 10.97%
- 10 лет*
- -1.93%
Сравнение доходности по годам GXPE и PSCE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 30.84% | 4.62% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 43.61% | 5.40% |
Correlation
The correlation between GXPE and PSCE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPE vs. PSCE — Ранг доходности на риск
GXPE
PSCE
Сравнение GXPE c PSCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXPE | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.48 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.15 | -0.09 | +2.24 |
Просадки
Сравнение просадок GXPE и PSCE
Максимальная просадка GXPE за все время составила -12.37%, что меньше максимальной просадки PSCE в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPE и PSCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPE | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.37% | -96.21% | +83.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -44.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -74.48% | +67.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -58.84% | +55.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPE и PSCE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPE | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.38% | 26.82% | -6.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 37.44% | -17.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.38% | 43.25% | -22.87% |
Сравнение комиссий GXPE и PSCE
GXPE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PSCE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPE и PSCE
Дивидендная доходность GXPE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности PSCE в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 0.92% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 1.82% | 2.39% | 1.70% | 2.57% | 1.70% | 0.46% | 0.87% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.22% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
GXPE and PSCE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for PSCE.
PSCE has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 0.92% for GXPE.
GXPE tracks MSCI USA Energy PureCap Index, while PSCE tracks S&P SmallCap 600 Energy Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for GXPE and 0.29% for PSCE.
Подберите оптимальное распределение для GXPE и PSCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор