Сравнение GXPE с OILT
GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) and OILT (Texas Capital Texas Oil Index ETF) are both Energy Equities funds - GXPE tracks the MSCI USA Energy PureCap Index while OILT tracks the Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GXPE charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for OILT.
Доходность
Сравнение доходности GXPE и OILT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPE показывает доходность 28.48%, что значительно выше, чем у OILT с доходностью 26.60%.
GXPE
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 4.22%
- 6 месяцев
- 20.71%
- С начала года
- 28.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OILT
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 1.58%
- 6 месяцев
- 23.15%
- С начала года
- 26.60%
- 1 год
- 35.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXPE и OILT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 28.48% | 4.62% |
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 26.60% | 5.29% |
Correlation
The correlation between GXPE and OILT is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPE vs. OILT — Ранг доходности на риск
GXPE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OILT
Сравнение GXPE c OILT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXPE | OILT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.58 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXPE и OILT
Максимальная просадка GXPE за все время составила -15.73%, что меньше максимальной просадки OILT в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPE и OILT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPE | OILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.73% | -35.21% | +19.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.79% | -14.56% | +5.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -13.04% | +8.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPE и OILT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPE | OILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.77% | 27.71% | -6.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.77% | 28.69% | -7.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.77% | 28.69% | -7.92% |
Сравнение комиссий GXPE и OILT
GXPE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии OILT в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPE и OILT
Дивидендная доходность GXPE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности OILT в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 2.17% | 1.20% | 0.00% |
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 2.71% | 3.12% | 2.63% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, GXPE and OILT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for OILT.
OILT has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 2.17% for GXPE.
GXPE tracks MSCI USA Energy PureCap Index, while OILT tracks Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Global X and Texas Capital. Their fees differ too: 0.15% for GXPE and 0.35% for OILT.
Подберите оптимальное распределение для GXPE и OILT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор