Сравнение GXPE с IGE
GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) and IGE (iShares North American Natural Resources ETF) are both Energy Equities funds - GXPE tracks the MSCI USA Energy PureCap Index while IGE tracks the S&P North American Natural Resources Sector Index. Both are passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXPE charges 0.15%/yr vs 0.39%/yr for IGE.
Доходность
Сравнение доходности GXPE и IGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPE показывает доходность 28.48%, что значительно выше, чем у IGE с доходностью 16.70%.
GXPE
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 4.22%
- 6 месяцев
- 20.71%
- С начала года
- 28.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.83%
- 6 месяцев
- 8.09%
- С начала года
- 16.70%
- 1 год
- 32.85%
- 3 года*
- 16.81%
- 5 лет*
- 18.64%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение доходности по годам GXPE и IGE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 28.48% | 4.62% |
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 16.70% | 12.95% |
Correlation
The correlation between GXPE and IGE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPE vs. IGE — Ранг доходности на риск
GXPE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IGE
Сравнение GXPE c IGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE) и iShares North American Natural Resources ETF (IGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXPE | IGE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXPE и IGE
Максимальная просадка GXPE за все время составила -15.73%, что меньше максимальной просадки IGE в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPE и IGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPE | IGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.73% | -67.55% | +51.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.54% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.79% | -7.81% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -18.84% | +14.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPE и IGE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPE | IGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.77% | 16.44% | +4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.77% | 22.31% | -1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.77% | 24.87% | -4.10% |
Сравнение комиссий GXPE и IGE
GXPE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IGE в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPE и IGE
Дивидендная доходность GXPE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности IGE в 2.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 2.17% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 2.05% | 2.32% | 2.54% | 2.85% | 2.96% | 2.92% | 3.34% | 5.55% | 2.68% | 2.11% | 1.66% | 3.08% |
Часто задаваемые вопросы
GXPE and IGE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for IGE.
GXPE has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 2.05% for IGE.
GXPE tracks MSCI USA Energy PureCap Index, while IGE tracks S&P North American Natural Resources Sector Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.15% for GXPE and 0.39% for IGE.
Подберите оптимальное распределение для GXPE и IGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор