Сравнение GXPE с HAP
GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) and HAP (VanEck Natural Resources ETF) are both Energy Equities funds - GXPE tracks the MSCI USA Energy PureCap Index while HAP tracks the MarketVector Global Natural Resources Index. Both are passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. GXPE charges 0.15%/yr vs 0.42%/yr for HAP.
Доходность
Сравнение доходности GXPE и HAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPE показывает доходность 30.84%, что значительно выше, чем у HAP с доходностью 21.52%.
GXPE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 30.84%
- 6 месяцев
- 28.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HAP
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 21.52%
- 6 месяцев
- 23.43%
- 1 год
- 47.01%
- 3 года*
- 19.18%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 11.82%
Сравнение доходности по годам GXPE и HAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 30.84% | 4.62% |
HAP VanEck Natural Resources ETF | 21.52% | 13.35% |
Correlation
The correlation between GXPE and HAP is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPE vs. HAP — Ранг доходности на риск
GXPE
HAP
Сравнение GXPE c HAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE) и VanEck Natural Resources ETF (HAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXPE | HAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.17 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.15 | 0.26 | +1.89 |
Просадки
Сравнение просадок GXPE и HAP
Максимальная просадка GXPE за все время составила -12.37%, что меньше максимальной просадки HAP в -50.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPE и HAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPE | HAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.37% | -50.73% | +38.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -1.93% | -5.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -12.03% | +8.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPE и HAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPE | HAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.38% | 14.91% | +5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 18.24% | +2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.38% | 19.73% | +0.65% |
Сравнение комиссий GXPE и HAP
GXPE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HAP в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPE и HAP
Дивидендная доходность GXPE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности HAP в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 0.92% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HAP VanEck Natural Resources ETF | 1.87% | 2.27% | 2.65% | 3.27% | 3.28% | 2.16% | 2.45% | 2.80% | 2.85% | 2.02% | 1.99% | 3.00% |
Часто задаваемые вопросы
GXPE and HAP have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.42% for HAP.
HAP has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 0.92% for GXPE.
GXPE tracks MSCI USA Energy PureCap Index, while HAP tracks MarketVector Global Natural Resources Index. They also come from different issuers: Global X and VanEck. Their fees differ too: 0.15% for GXPE and 0.42% for HAP.
Подберите оптимальное распределение для GXPE и HAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор