PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GXPE с FENY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GXPE и FENY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GXPE показывает доходность 30.84%, что значительно ниже, чем у FENY с доходностью 32.52%.


GXPE

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.57%
С начала года
30.84%
6 месяцев
28.66%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

FENY

1 день
0.18%
1 месяц
-1.83%
С начала года
32.52%
6 месяцев
29.11%
1 год
48.38%
3 года*
18.33%
5 лет*
20.52%
10 лет*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXPE и FENY


2026 (YTD)2025
GXPE
Global X PureCap MSCI Energy ETF
30.84%4.62%
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF
32.52%4.95%

Correlation

The correlation between GXPE and FENY is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г.

0.99

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X PureCap MSCI Energy ETF

Fidelity MSCI Energy Index ETF

Доходность на риск

GXPE vs. FENY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GXPE

FENY
Ранг доходности на риск FENY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENY: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXPE c FENY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GXPE vs. FENY - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GXPEFENYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.15

0.20

+1.95

Просадки

Сравнение просадок GXPE и FENY

Максимальная просадка GXPE за все время составила -12.37%, что меньше максимальной просадки FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPE и FENY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GXPEFENYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.37%

-74.35%

+61.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.12%

-6.18%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-23.12%

+19.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GXPE и FENY


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GXPEFENYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.38%

20.36%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

26.46%

-6.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.38%

29.79%

-9.41%

Сравнение комиссий GXPE и FENY

GXPE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии FENY в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GXPE и FENY

Дивидендная доходность GXPE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности FENY в 2.41%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF
2.41%3.18%3.05%3.33%3.33%3.69%4.60%6.43%3.21%2.94%2.29%3.05%
GXPE
Global X PureCap MSCI Energy ETF
0.92%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.99, GXPE and FENY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, FENY is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FENY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for GXPE.

FENY has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 0.92% for GXPE.

GXPE tracks MSCI USA Energy PureCap Index, while FENY tracks MSCI USA IMI Energy Index. They also come from different issuers: Global X and Fidelity. Their fees differ too: 0.15% for GXPE and 0.08% for FENY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXPE и FENY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор