Сравнение GXPE с CRAK
GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) and CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) are both Energy Equities funds - GXPE tracks the MSCI USA Energy PureCap Index while CRAK tracks the MVIS Global Oil Refiners Index. Both are passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXPE charges 0.15%/yr vs 0.62%/yr for CRAK.
Доходность
Сравнение доходности GXPE и CRAK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPE показывает доходность 30.03%, что значительно ниже, чем у CRAK с доходностью 44.64%.
GXPE
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 6.57%
- 6 месяцев
- 21.70%
- С начала года
- 30.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRAK
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 17.45%
- 6 месяцев
- 35.96%
- С начала года
- 44.64%
- 1 год
- 64.15%
- 3 года*
- 24.31%
- 5 лет*
- 18.50%
- 10 лет*
- 14.54%
Сравнение доходности по годам GXPE и CRAK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 30.03% | 4.62% |
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 44.64% | 11.63% |
Correlation
The correlation between GXPE and CRAK is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPE vs. CRAK — Ранг доходности на риск
GXPE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CRAK
Сравнение GXPE c CRAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXPE | CRAK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.54 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.74 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXPE и CRAK
Максимальная просадка GXPE за все время составила -15.73%, что меньше максимальной просадки CRAK в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPE и CRAK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPE | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.73% | -58.80% | +43.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.70% | 0.00% | -7.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -12.43% | +8.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPE и CRAK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPE | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.75% | 19.65% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.75% | 20.74% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.75% | 22.20% | -1.45% |
Сравнение комиссий GXPE и CRAK
GXPE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CRAK в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPE и CRAK
Дивидендная доходность GXPE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности CRAK в 1.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 1.39% | 2.02% | 5.60% | 3.65% | 3.08% | 2.40% | 2.64% | 1.49% | 2.42% | 1.66% | 3.42% | 0.47% |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 2.14% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GXPE and CRAK have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.62% for CRAK.
GXPE has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 1.39% for CRAK.
GXPE tracks MSCI USA Energy PureCap Index, while CRAK tracks MVIS Global Oil Refiners Index. They also come from different issuers: Global X and VanEck. Their fees differ too: 0.15% for GXPE and 0.62% for CRAK.
Подберите оптимальное распределение для GXPE и CRAK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор