Сравнение GXPC с XYLD
GXPC (Global X PureCap MSCI Communication Services ETF) and XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - GXPC is a Communications Equities fund tracking the MSCI USA Communication Services PureCap Index, while XYLD is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Both are passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXPC charges 0.15%/yr vs 0.60%/yr for XYLD.
Доходность
Сравнение доходности GXPC и XYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPC показывает доходность 3.83%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью 4.96%.
GXPC
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 3.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XYLD
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 4.96%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 8.25%
Сравнение доходности по годам GXPC и XYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPC Global X PureCap MSCI Communication Services ETF | 3.83% | 19.31% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 4.96% | 9.27% |
Correlation
The correlation between GXPC and XYLD is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPC vs. XYLD — Ранг доходности на риск
GXPC
XYLD
Сравнение GXPC c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Communication Services ETF (GXPC) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXPC | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.71 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 0.60 | +0.83 |
Просадки
Сравнение просадок GXPC и XYLD
Максимальная просадка GXPC за все время составила -16.59%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPC и XYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPC | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.59% | -33.46% | +16.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.29% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.11% | -0.15% | -6.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -3.72% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPC и XYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPC | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.79% | 6.55% | +13.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.79% | 11.22% | +8.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.79% | 14.21% | +5.58% |
Сравнение комиссий GXPC и XYLD
GXPC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPC и XYLD
Дивидендная доходность GXPC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности XYLD в 10.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPC Global X PureCap MSCI Communication Services ETF | 0.12% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.52% | 10.51% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% |
Часто задаваемые вопросы
GXPC and XYLD have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPC is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for XYLD.
XYLD has the higher dividend yield at 10.52%, compared with 0.12% for GXPC.
GXPC is categorized as Communications Equities, while XYLD is Derivative Income. GXPC tracks MSCI USA Communication Services PureCap Index, while XYLD tracks Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Their fees differ too: 0.15% for GXPC and 0.60% for XYLD.
Подберите оптимальное распределение для GXPC и XYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор