Сравнение GXPC с XTL
GXPC (Global X PureCap MSCI Communication Services ETF) and XTL (SPDR S&P Telecom ETF) are both Communications Equities funds - GXPC tracks the MSCI USA Communication Services PureCap Index while XTL tracks the S&P Telecom Select Industry Index. Both are passively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. GXPC charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for XTL.
Доходность
Сравнение доходности GXPC и XTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPC показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у XTL с доходностью 43.56%.
GXPC
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -8.61%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTL
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- 43.56%
- 6 месяцев
- 40.96%
- 1 год
- 97.96%
- 3 года*
- 45.52%
- 5 лет*
- 17.33%
- 10 лет*
- 15.75%
Сравнение доходности по годам GXPC и XTL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPC Global X PureCap MSCI Communication Services ETF | -0.80% | 19.31% |
XTL SPDR S&P Telecom ETF | 43.56% | 28.43% |
Correlation
The correlation between GXPC and XTL is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPC vs. XTL — Ранг доходности на риск
GXPC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XTL
Сравнение GXPC c XTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Communication Services ETF (GXPC) и SPDR S&P Telecom ETF (XTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXPC | XTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.49 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 25.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXPC и XTL
Максимальная просадка GXPC за все время составила -16.59%, что меньше максимальной просадки XTL в -37.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPC и XTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPC | XTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.59% | -37.01% | +20.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.70% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.25% | -11.48% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -9.76% | +6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPC и XTL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPC | XTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.44% | 30.22% | -9.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.44% | 25.38% | -4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.44% | 23.66% | -3.22% |
Сравнение комиссий GXPC и XTL
GXPC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XTL в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPC и XTL
Дивидендная доходность GXPC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности XTL в 1.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPC Global X PureCap MSCI Communication Services ETF | 0.12% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XTL SPDR S&P Telecom ETF | 1.22% | 1.05% | 0.62% | 0.80% | 0.74% | 1.25% | 0.88% | 0.92% | 1.90% | 2.08% | 1.11% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
GXPC and XTL have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPC is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for XTL.
XTL has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.12% for GXPC.
GXPC tracks MSCI USA Communication Services PureCap Index, while XTL tracks S&P Telecom Select Industry Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.15% for GXPC and 0.35% for XTL.
Подберите оптимальное распределение для GXPC и XTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор