Сравнение GXO с CHRW
GXO (GXO Logistics, Inc.) and CHRW (C.H. Robinson Worldwide, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — GXO in Specialty Business Services, CHRW in Integrated Freight & Logistics. Over the past 5 years, GXO returned -5.74%/yr vs 13.62%/yr for CHRW. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности GXO и CHRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXO показывает доходность -9.54%, что значительно ниже, чем у CHRW с доходностью -3.80%.
GXO
- 1 день
- -9.07%
- 1 месяц
- -6.92%
- 6 месяцев
- -18.18%
- С начала года
- -9.54%
- 1 год
- -2.78%
- 3 года*
- -9.44%
- 5 лет*
- -5.74%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.36%
CHRW
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -18.54%
- 6 месяцев
- -22.18%
- С начала года
- -3.80%
- 1 год
- 34.14%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 13.62%
- 10 лет*
- 10.83%
- Всё время*
- 14.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $535.21M | $422.89M | $336.84M | |
| $98.08M | $83.55M | $71.40M |
Сравнение доходности по годам GXO и CHRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GXO GXO Logistics, Inc. | -9.54% | 21.01% | -28.88% | 43.27% | -53.00% | 87.28% |
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. | -3.80% | 59.01% | 22.89% | -3.10% | -13.09% | 16.86% |
Correlation
The correlation between GXO and CHRW is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.38 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2021 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
GXO:
$5.48B
CHRW:
$18.11B
GXO:
$0.88
CHRW:
$5.23
GXO:
53.94
CHRW:
29.37
GXO:
0.80
CHRW:
1.09
GXO:
1.85K
CHRW:
11.36
GXO:
$6.91B
CHRW:
$17.00B
GXO:
$963.00M
CHRW:
$676.81M
GXO:
$458.23M
CHRW:
$909.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXO vs. CHRW — Ранг доходности на риск
GXO
CHRW
Сравнение GXO c CHRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GXO Logistics, Inc. (GXO) и C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXO | CHRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.21 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 1.15 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 3.80 | -3.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXO и CHRW
Максимальная просадка GXO за все время составила -69.56%, что больше максимальной просадки CHRW в -44.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXO и CHRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXO | CHRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.56% | -44.54% | -25.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.60% | -29.84% | -0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.74% | -30.59% | -21.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.56% | -40.55% | -29.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.02% | -26.65% | -27.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.23% | -12.06% | -33.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.48% | 9.01% | +5.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXO и CHRW
Текущая волатильность для GXO Logistics, Inc. (GXO) составляет 15.39%, в то время как у C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) волатильность равна 22.31%. Это указывает на то, что GXO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXO | CHRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.39% | 22.31% | -6.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.72% | 36.98% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.50% | 43.62% | -3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.98% | 33.77% | +9.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.86% | 29.65% | +14.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXO и CHRW
GXO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 1.63% | 1.55% | 2.38% | 2.82% | 2.47% | 1.93% | 2.17% | 2.57% | 2.24% | 2.03% | 2.38% | 2.53% |
GXO GXO Logistics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GXO и CHRW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GXO Logistics, Inc. и C.H. Robinson Worldwide, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GXO и CHRW
GXO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., GXO Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в -375.00M при выручке в -3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 11.4%.
CHRW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., C.H. Robinson Worldwide, Inc. сообщила о валовой прибыли в -307.77M при выручке в 4.93B, что соответствует валовой рентабельности в -6.2%.
GXO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., GXO Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -78.88M при выручке в -3.29B, что соответствует операционной рентабельности 2.4%.
CHRW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., C.H. Robinson Worldwide, Inc. сообщила об операционной прибыли в 255.74M при выручке в 4.93B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.
GXO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., GXO Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.90M при выручке в -3.29B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
CHRW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., C.H. Robinson Worldwide, Inc. сообщила о чистой прибыли в 186.79M при выручке в 4.93B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
Часто задаваемые вопросы
GXO and CHRW have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHRW has higher volatility (22.31%) compared to GXO (15.39%). In terms of maximum drawdown, GXO dropped -69.56% vs CHRW's -44.54%.
CHRW currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GXO и CHRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор