PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GXO с GPN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GXO с GPN

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GXO Logistics, Inc. (GXO) и Global Payments Inc. (GPN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GXO или GPN.

Корреляция

Корреляция между GXO и GPN составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности GXO и GPN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GXO Logistics, Inc. (GXO) и Global Payments Inc. (GPN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.39%
-60.82%
GXO
GPN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GXO:

-0.64

GPN:

-1.06

Коэф-т Сортино

GXO:

-0.74

GPN:

-1.47

Коэф-т Омега

GXO:

0.90

GPN:

0.78

Коэф-т Кальмара

GXO:

-0.41

GPN:

-0.62

Коэф-т Мартина

GXO:

-1.27

GPN:

-2.16

Индекс Язвы

GXO:

22.64%

GPN:

19.58%

Дневная вол-ть

GXO:

44.68%

GPN:

39.95%

Макс. просадка

GXO:

-69.56%

GPN:

-68.18%

Текущая просадка

GXO:

-65.47%

GPN:

-65.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GXO:

$4.27B

GPN:

$17.82B

EPS

GXO:

$1.12

GPN:

$6.16

Коэффициент P/E

GXO:

31.93

GPN:

11.77

Коэффициент PEG

GXO:

1.23

GPN:

0.51

Коэффициент P/S

GXO:

0.36

GPN:

1.76

Коэффициент P/B

GXO:

1.39

GPN:

0.80

Общая выручка (12 мес.)

GXO:

$9.25B

GPN:

$7.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

GXO:

$1.25B

GPN:

$4.85B

EBITDA (12 мес.)

GXO:

$632.00M

GPN:

$3.51B

Доходность по периодам

С начала года, GXO показывает доходность -17.79%, что значительно выше, чем у GPN с доходностью -35.14%.

GXO

С начала года

-17.79%

1 месяц

-9.05%

6 месяцев

-41.49%

1 год

-29.20%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GPN

С начала года

-35.14%

1 месяц

-25.68%

6 месяцев

-26.53%

1 год

-41.24%

5 лет

-14.36%

10 лет

4.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GXO и GPN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GXO
Ранг риск-скорректированной доходности GXO, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GXO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXO, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
GPN
Ранг риск-скорректированной доходности GPN, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPN, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GXO c GPN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GXO Logistics, Inc. (GXO) и Global Payments Inc. (GPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GXO, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GXO: -0.64
GPN: -1.06
Коэффициент Сортино GXO, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GXO: -0.74
GPN: -1.47
Коэффициент Омега GXO, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GXO: 0.90
GPN: 0.78
Коэффициент Кальмара GXO, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GXO: -0.41
GPN: -0.66
Коэффициент Мартина GXO, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GXO: -1.27
GPN: -2.16

Показатель коэффициента Шарпа GXO на текущий момент составляет -0.64, что выше коэффициента Шарпа GPN равного -1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXO и GPN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.64
-1.06
GXO
GPN

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXO и GPN

GXO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GXO
GXO Logistics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GPN
Global Payments Inc.		1.38%0.89%0.79%1.01%0.66%0.36%0.12%0.04%0.04%0.06%0.06%0.10%

Просадки

Сравнение просадок GXO и GPN

Максимальная просадка GXO за все время составила -69.56%, примерно равная максимальной просадке GPN в -68.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXO и GPN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-65.47%
-61.29%
GXO
GPN

Волатильность

Сравнение волатильности GXO и GPN

Текущая волатильность для GXO Logistics, Inc. (GXO) составляет 20.95%, в то время как у Global Payments Inc. (GPN) волатильность равна 28.09%. Это указывает на то, что GXO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.95%
28.09%
GXO
GPN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GXO и GPN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GXO Logistics, Inc. и Global Payments Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию