PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GXO с GPN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GXO и GPN составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности GXO и GPN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GXO Logistics, Inc. (GXO) и Global Payments Inc. (GPN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.99%
-54.11%
GXO
GPN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GXO:

-0.79

GPN:

-1.03

Коэф-т Сортино

GXO:

-0.99

GPN:

-1.38

Коэф-т Омега

GXO:

0.87

GPN:

0.81

Коэф-т Кальмара

GXO:

-0.49

GPN:

-0.54

Коэф-т Мартина

GXO:

-1.65

GPN:

-1.83

Индекс Язвы

GXO:

19.99%

GPN:

17.81%

Дневная вол-ть

GXO:

41.99%

GPN:

31.48%

Макс. просадка

GXO:

-67.94%

GPN:

-59.97%

Текущая просадка

GXO:

-66.84%

GPN:

-59.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GXO:

$4.10B

GPN:

$20.87B

EPS

GXO:

$1.12

GPN:

$6.16

Цена/прибыль

GXO:

30.66

GPN:

13.78

PEG коэффициент

GXO:

1.18

GPN:

0.57

Общая выручка (12 мес.)

GXO:

$9.25B

GPN:

$7.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

GXO:

$1.25B

GPN:

$4.85B

EBITDA (12 мес.)

GXO:

$632.00M

GPN:

$3.51B

Доходность по периодам

С начала года, GXO показывает доходность -21.06%, что значительно выше, чем у GPN с доходностью -24.05%.


GXO

С начала года

-21.06%

1 месяц

-9.87%

6 месяцев

-30.34%

1 год

-33.99%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GPN

С начала года

-24.05%

1 месяц

-15.54%

6 месяцев

-13.54%

1 год

-31.93%

5 лет

-9.01%

10 лет

6.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GXO и GPN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GXO
Ранг риск-скорректированной доходности GXO, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GXO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

GPN
Ранг риск-скорректированной доходности GPN, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPN, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GXO c GPN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GXO Logistics, Inc. (GXO) и Global Payments Inc. (GPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GXO, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
GXO: -0.79
GPN: -1.03
Коэффициент Сортино GXO, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GXO: -0.99
GPN: -1.38
Коэффициент Омега GXO, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GXO: 0.87
GPN: 0.81
Коэффициент Кальмара GXO, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
GXO: -0.49
GPN: -0.60
Коэффициент Мартина GXO, с текущим значением в -1.65, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
GXO: -1.65
GPN: -1.83

Показатель коэффициента Шарпа GXO на текущий момент составляет -0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPN равному -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXO и GPN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.79
-1.03
GXO
GPN

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXO и GPN

GXO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GXO
GXO Logistics, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GPN
Global Payments Inc.
1.18%0.89%0.79%1.01%0.66%0.36%0.12%0.04%0.04%0.06%0.06%0.10%

Просадки

Сравнение просадок GXO и GPN

Максимальная просадка GXO за все время составила -67.94%, что больше максимальной просадки GPN в -59.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXO и GPN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-66.84%
-54.67%
GXO
GPN

Волатильность

Сравнение волатильности GXO и GPN

GXO Logistics, Inc. (GXO) и Global Payments Inc. (GPN) имеют волатильность 13.43% и 13.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.43%
13.54%
GXO
GPN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GXO и GPN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GXO Logistics, Inc. и Global Payments Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab