Сравнение GXLM с WGMI
GXLM (Grayscale Stellar Lumens Trust (XLM)) and WGMI (CoinShares Bitcoin Miners ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, GXLM returned -16.15%/yr vs 40.82%/yr for WGMI. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GXLM и WGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GXLM показывает доходность 24.61%, а WGMI немного выше – 25.69%.
GXLM
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -6.66%
- 6 месяцев
- 4.24%
- С начала года
- 24.61%
- 1 год
- -52.30%
- 3 года*
- -16.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WGMI
- 1 день
- -9.25%
- 1 месяц
- -30.55%
- 6 месяцев
- 0.25%
- С начала года
- 25.69%
- 1 год
- 83.80%
- 3 года*
- 40.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXLM и WGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GXLM Grayscale Stellar Lumens Trust (XLM) | 24.61% | -50.11% | 15.60% | 532.21% | -79.76% |
WGMI CoinShares Bitcoin Miners ETF | 25.69% | 72.47% | 23.54% | 304.08% | -82.94% |
Correlation
The correlation between GXLM and WGMI is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2022 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXLM vs. WGMI — Ранг доходности на риск
GXLM
WGMI
Сравнение GXLM c WGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Stellar Lumens Trust (XLM) (GXLM) и CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXLM | WGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.21 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.65 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 3.27 | -4.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXLM и WGMI
Максимальная просадка GXLM за все время составила -94.01%, что больше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLM и WGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLM | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.01% | -85.76% | -8.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.88% | -50.94% | -20.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.19% | -62.79% | -15.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.46% | -33.29% | -39.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.46% | -42.11% | -28.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.76% | 25.70% | +28.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLM и WGMI
Grayscale Stellar Lumens Trust (XLM) (GXLM) имеет более высокую волатильность в 23.77% по сравнению с CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI) с волатильностью 21.31%. Это указывает на то, что GXLM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLM | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.77% | 21.31% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.10% | 56.58% | +4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.76% | 78.03% | +20.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 147.79% | 81.56% | +66.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.79% | 81.56% | +66.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLM и WGMI
Ни GXLM, ни WGMI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GXLM Grayscale Stellar Lumens Trust (XLM) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WGMI CoinShares Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
GXLM and WGMI have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GXLM has higher volatility (23.77%) compared to WGMI (21.31%). In terms of maximum drawdown, GXLM dropped -94.01% vs WGMI's -85.76%.
On 3-year performance, WGMI leads with 40.82% vs -16.15% for GXLM. On volatility, WGMI has been the lower-risk option at 21.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, WGMI has performed better with a 40.82% return vs -16.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GXLM and WGMI have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Grayscale and CoinShares.
WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GXLM и WGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор