Сравнение GXLM с SBIT
GXLM (Grayscale Stellar Lumens Trust (XLM)) and SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. GXLM is actively managed, while SBIT is passively managed. Over the past year, GXLM returned -52.30% vs 114.31% for SBIT. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности GXLM и SBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXLM показывает доходность 24.61%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 34.55%.
GXLM
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -6.66%
- 6 месяцев
- 4.24%
- С начала года
- 24.61%
- 1 год
- -52.30%
- 3 года*
- -16.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBIT
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 61.94%
- С начала года
- 34.55%
- 1 год
- 114.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXLM и SBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GXLM Grayscale Stellar Lumens Trust (XLM) | 24.61% | -50.11% | -38.37% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 34.55% | -25.11% | -73.74% |
Correlation
The correlation between GXLM and SBIT is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | -0.55 |
The correlation between GXLM and SBIT has been stable across timeframes, ranging from -0.61 to -0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXLM vs. SBIT — Ранг доходности на риск
GXLM
SBIT
Сравнение GXLM c SBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Stellar Lumens Trust (XLM) (GXLM) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXLM | SBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.24 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 2.40 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 5.42 | -6.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXLM и SBIT
Максимальная просадка GXLM за все время составила -94.01%, примерно равная максимальной просадке SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLM и SBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLM | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.01% | -91.35% | -2.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.88% | -47.94% | -23.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.46% | -78.65% | +6.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.46% | -68.88% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.76% | 21.17% | +32.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLM и SBIT
Grayscale Stellar Lumens Trust (XLM) (GXLM) имеет более высокую волатильность в 23.77% по сравнению с Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) с волатильностью 21.57%. Это указывает на то, что GXLM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLM | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.77% | 21.57% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.10% | 68.96% | -7.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.76% | 88.50% | +10.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 147.79% | 96.78% | +51.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.79% | 96.78% | +51.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLM и SBIT
GXLM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GXLM Grayscale Stellar Lumens Trust (XLM) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 4.25% | 0.52% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
GXLM and SBIT have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GXLM has higher volatility (23.77%) compared to SBIT (21.57%). In terms of maximum drawdown, GXLM dropped -94.01% vs SBIT's -91.35%.
On 1-year performance, SBIT leads with 114.31% vs -52.30% for GXLM. On volatility, SBIT has been the lower-risk option at 21.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 114.31% return vs -52.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SBIT has the higher dividend yield at 4.25%, compared with 0.00% for GXLM.
They also come from different issuers: Grayscale and ProShares.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GXLM и SBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор