Сравнение GXLM с BITI
GXLM (Grayscale Stellar Lumens Trust (XLM)) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. GXLM is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past 3 years, GXLM returned -16.15%/yr vs -31.62%/yr for BITI. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности GXLM и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GXLM показывает доходность 24.61%, а BITI немного ниже – 24.48%.
GXLM
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -6.66%
- 6 месяцев
- 4.24%
- С начала года
- 24.61%
- 1 год
- -52.30%
- 3 года*
- -16.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXLM и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GXLM Grayscale Stellar Lumens Trust (XLM) | 24.61% | -50.11% | 15.60% | 532.21% | -46.68% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 3.39% |
Correlation
The correlation between GXLM and BITI is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | -0.46 |
The correlation between GXLM and BITI shifts across timeframes, from -0.61 (1 year) to -0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXLM vs. BITI — Ранг доходности на риск
GXLM
BITI
Сравнение GXLM c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Stellar Lumens Trust (XLM) (GXLM) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXLM | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.25 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 2.57 | -3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 6.38 | -7.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXLM и BITI
Максимальная просадка GXLM за все время составила -94.01%, примерно равная максимальной просадке BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLM и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLM | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.01% | -92.16% | -1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.88% | -25.28% | -46.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.19% | -84.63% | +6.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.46% | -86.41% | +13.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.46% | -68.40% | -2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.76% | 10.16% | +43.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLM и BITI
Grayscale Stellar Lumens Trust (XLM) (GXLM) имеет более высокую волатильность в 23.77% по сравнению с ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что GXLM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLM | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.77% | 10.76% | +13.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.10% | 34.28% | +26.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.76% | 44.15% | +54.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 147.79% | 52.24% | +95.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.79% | 52.24% | +95.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLM и BITI
GXLM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
GXLM Grayscale Stellar Lumens Trust (XLM) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GXLM and BITI have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GXLM has higher volatility (23.77%) compared to BITI (10.76%). In terms of maximum drawdown, GXLM dropped -94.01% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, GXLM leads with -16.15% vs -31.62% for BITI. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GXLM has performed better with a -16.15% return vs -31.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 0.00% for GXLM.
They also come from different issuers: Grayscale and ProShares.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GXLM и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор