Сравнение GXLC с SCHK
GXLC (Global X U.S. 500 ETF) and SCHK (Schwab 1000 Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - GXLC tracks the Solactive GBS United States 500 Index while SCHK tracks the Schwab 1000 Index. Both are passively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. GXLC charges 0.02%/yr vs 0.03%/yr for SCHK.
Доходность
Сравнение доходности GXLC и SCHK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GXLC показывает доходность 8.02%, а SCHK немного выше – 8.27%.
GXLC
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 6.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHK
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 8.27%
- 6 месяцев
- 6.90%
- 1 год
- 21.01%
- 3 года*
- 20.32%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXLC и SCHK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 8.02% | 3.22% |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 8.27% | 2.78% |
Correlation
The correlation between GXLC and SCHK is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXLC vs. SCHK — Ранг доходности на риск
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCHK
Сравнение GXLC c SCHK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. 500 ETF (GXLC) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXLC | SCHK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.34 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXLC и SCHK
Максимальная просадка GXLC за все время составила -9.08%, что меньше максимальной просадки SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLC и SCHK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLC | SCHK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.08% | -34.80% | +25.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -3.22% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -5.16% | +3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLC и SCHK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLC | SCHK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.75% | 12.77% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.75% | 17.33% | -3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.75% | 19.11% | -5.36% |
Сравнение комиссий GXLC и SCHK
GXLC берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SCHK в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLC и SCHK
Дивидендная доходность GXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности SCHK в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 1.05% | 1.09% | 1.20% | 1.38% | 1.57% | 1.17% | 1.58% | 1.82% | 1.80% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, GXLC and SCHK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.03% for SCHK.
SCHK has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.65% for GXLC.
GXLC tracks Solactive GBS United States 500 Index, while SCHK tracks Schwab 1000 Index. They also come from different issuers: Global X and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.02% for GXLC and 0.03% for SCHK.
Подберите оптимальное распределение для GXLC и SCHK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор