Сравнение GXLC с QUAL
GXLC (Global X U.S. 500 ETF) and QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - GXLC tracks the Solactive GBS United States 500 Index while QUAL tracks the MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GXLC charges 0.02%/yr vs 0.15%/yr for QUAL.
Доходность
Сравнение доходности GXLC и QUAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GXLC показывает доходность 8.02%, а QUAL немного ниже – 7.99%.
GXLC
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 6.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QUAL
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 7.99%
- 6 месяцев
- 6.70%
- 1 год
- 19.58%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- 14.49%
Сравнение доходности по годам GXLC и QUAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 8.02% | 3.22% |
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 7.99% | 3.30% |
Correlation
The correlation between GXLC and QUAL is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXLC vs. QUAL — Ранг доходности на риск
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QUAL
Сравнение GXLC c QUAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. 500 ETF (GXLC) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXLC | QUAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.79 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXLC и QUAL
Максимальная просадка GXLC за все время составила -9.08%, что меньше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLC и QUAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLC | QUAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.08% | -34.06% | +24.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -2.53% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -4.09% | +2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLC и QUAL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLC | QUAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.75% | 12.05% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.75% | 17.37% | -3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.75% | 18.08% | -4.33% |
Сравнение комиссий GXLC и QUAL
GXLC берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии QUAL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLC и QUAL
Дивидендная доходность GXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности QUAL в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 0.88% | 0.94% | 1.02% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, GXLC and QUAL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.15% for QUAL.
QUAL has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.65% for GXLC.
GXLC tracks Solactive GBS United States 500 Index, while QUAL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.02% for GXLC and 0.15% for QUAL.
Подберите оптимальное распределение для GXLC и QUAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор