Сравнение GXLC с DIA
GXLC (Global X U.S. 500 ETF) and DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) are both Large Cap Blend Equities funds - GXLC tracks the Solactive GBS United States 500 Index while DIA tracks the Dow Jones Industrial Average. Both are passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXLC charges 0.02%/yr vs 0.16%/yr for DIA.
Доходность
Сравнение доходности GXLC и DIA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GXLC показывает доходность 9.57%, а DIA немного ниже – 9.22%.
GXLC
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 8.07%
- С начала года
- 9.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIA
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 1.18%
- 6 месяцев
- 6.33%
- С начала года
- 9.22%
- 1 год
- 18.79%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- 13.03%
Сравнение доходности по годам GXLC и DIA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 9.57% | 3.22% |
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 9.22% | 4.22% |
Correlation
The correlation between GXLC and DIA is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXLC vs. DIA — Ранг доходности на риск
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DIA
Сравнение GXLC c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. 500 ETF (GXLC) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXLC | DIA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXLC и DIA
Максимальная просадка GXLC за все время составила -9.08%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLC и DIA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLC | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.08% | -51.87% | +42.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -1.72% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -7.11% | +5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLC и DIA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLC | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.54% | 12.25% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.54% | 14.82% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.54% | 17.50% | -3.96% |
Сравнение комиссий GXLC и DIA
GXLC берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии DIA в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLC и DIA
Дивидендная доходность GXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности DIA в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 1.41% | 1.43% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 1.85% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.64% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GXLC and DIA have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.16% for DIA.
DIA has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.64% for GXLC.
GXLC tracks Solactive GBS United States 500 Index, while DIA tracks Dow Jones Industrial Average. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.02% for GXLC and 0.16% for DIA.
Подберите оптимальное распределение для GXLC и DIA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор