Сравнение GXLC с CVSE
GXLC (Global X U.S. 500 ETF) and CVSE (Calvert US Select Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. GXLC is passively managed, while CVSE is actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. GXLC charges 0.02%/yr vs 0.29%/yr for CVSE.
Доходность
Сравнение доходности GXLC и CVSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GXLC
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 8.50%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CVSE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 8.30%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXLC и CVSE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 8.50% | 3.22% |
CVSE Calvert US Select Equity ETF | 0.00% | 0.83% |
Correlation
The correlation between GXLC and CVSE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXLC vs. CVSE — Ранг доходности на риск
GXLC
CVSE
Сравнение GXLC c CVSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. 500 ETF (GXLC) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXLC | CVSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.92 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок GXLC и CVSE
Максимальная просадка GXLC за все время составила -9.08%, что меньше максимальной просадки CVSE в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLC и CVSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLC | CVSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.08% | -20.29% | +11.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.08% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -1.68% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -2.69% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLC и CVSE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLC | CVSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.63% | 6.42% | +7.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.63% | 13.85% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.63% | 13.85% | -0.22% |
Сравнение комиссий GXLC и CVSE
GXLC берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии CVSE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLC и CVSE
Дивидендная доходность GXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности CVSE в 0.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CVSE Calvert US Select Equity ETF | 0.59% | 0.81% | 1.05% | 1.22% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.64% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GXLC and CVSE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.29% for CVSE.
GXLC has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.59% for CVSE.
They also come from different issuers: Global X and Calvert. Their fees differ too: 0.02% for GXLC and 0.29% for CVSE.
Подберите оптимальное распределение для GXLC и CVSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор