PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GXLC с CVSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GXLC и CVSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X U.S. 500 ETF (GXLC) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


GXLC

1 день
-2.61%
1 месяц
0.60%
С начала года
8.50%
6 месяцев
8.24%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

CVSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
8.30%
3 года*
13.32%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXLC и CVSE


2026 (YTD)2025
GXLC
Global X U.S. 500 ETF
8.50%3.22%
CVSE
Calvert US Select Equity ETF
0.00%0.83%

Correlation

The correlation between GXLC and CVSE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X U.S. 500 ETF

Calvert US Select Equity ETF

Доходность на риск

GXLC vs. CVSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GXLC

CVSE
Ранг доходности на риск CVSE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXLC c CVSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. 500 ETF (GXLC) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GXLC vs. CVSE - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GXLCCVSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.92

+0.38

Просадки

Сравнение просадок GXLC и CVSE

Максимальная просадка GXLC за все время составила -9.08%, что меньше максимальной просадки CVSE в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLC и CVSE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GXLCCVSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.08%

-20.29%

+11.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-1.68%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-2.69%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности GXLC и CVSE


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GXLCCVSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.63%

6.42%

+7.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

13.85%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.63%

13.85%

-0.22%

Сравнение комиссий GXLC и CVSE

GXLC берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии CVSE в 0.29%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GXLC и CVSE

Дивидендная доходность GXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности CVSE в 0.59%


ПозицияTTM202520242023
CVSE
Calvert US Select Equity ETF
0.59%0.81%1.05%1.22%
GXLC
Global X U.S. 500 ETF
0.64%0.30%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GXLC and CVSE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.29% for CVSE.

GXLC has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.59% for CVSE.

They also come from different issuers: Global X and Calvert. Their fees differ too: 0.02% for GXLC and 0.29% for CVSE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXLC и CVSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор