Сравнение GXLC с DTCR
GXLC (Global X U.S. 500 ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - GXLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive GBS United States 500 Index, while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXLC charges 0.02%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.
Доходность
Сравнение доходности GXLC и DTCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXLC показывает доходность 8.02%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 45.40%.
GXLC
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 6.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DTCR
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- 45.40%
- 6 месяцев
- 46.41%
- 1 год
- 66.90%
- 3 года*
- 33.62%
- 5 лет*
- 14.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXLC и DTCR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 8.02% | 3.22% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 45.40% | 3.34% |
Correlation
The correlation between GXLC and DTCR is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXLC vs. DTCR — Ранг доходности на риск
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DTCR
Сравнение GXLC c DTCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. 500 ETF (GXLC) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXLC | DTCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.34 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXLC и DTCR
Максимальная просадка GXLC за все время составила -9.08%, что меньше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLC и DTCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLC | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.08% | -38.98% | +29.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -5.48% | +2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -12.26% | +10.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLC и DTCR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLC | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.75% | 23.20% | -9.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.75% | 22.16% | -8.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.75% | 22.10% | -8.35% |
Сравнение комиссий GXLC и DTCR
GXLC берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии DTCR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLC и DTCR
Дивидендная доходность GXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности DTCR в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.44% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GXLC and DTCR have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.50% for DTCR.
GXLC has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.44% for DTCR.
GXLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while DTCR is REIT. GXLC tracks Solactive GBS United States 500 Index, while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.02% for GXLC and 0.50% for DTCR.
Подберите оптимальное распределение для GXLC и DTCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор