Сравнение GXLC с CNAV
GXLC (Global X U.S. 500 ETF) and CNAV (Mohr Company Nav ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. GXLC is passively managed, while CNAV is actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXLC charges 0.02%/yr vs 1.31%/yr for CNAV.
Доходность
Сравнение доходности GXLC и CNAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXLC показывает доходность 8.02%, что значительно ниже, чем у CNAV с доходностью 43.83%.
GXLC
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 6.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CNAV
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- 4.45%
- С начала года
- 43.83%
- 6 месяцев
- 41.12%
- 1 год
- 65.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXLC и CNAV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 8.02% | 3.22% |
CNAV Mohr Company Nav ETF | 43.83% | 1.05% |
Correlation
The correlation between GXLC and CNAV is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXLC vs. CNAV — Ранг доходности на риск
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CNAV
Сравнение GXLC c CNAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. 500 ETF (GXLC) и Mohr Company Nav ETF (CNAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXLC | CNAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXLC и CNAV
Максимальная просадка GXLC за все время составила -9.08%, что меньше максимальной просадки CNAV в -30.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLC и CNAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLC | CNAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.08% | -30.06% | +20.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -7.76% | +4.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -5.39% | +3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLC и CNAV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLC | CNAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.75% | 29.64% | -15.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.75% | 29.33% | -15.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.75% | 29.33% | -15.58% |
Сравнение комиссий GXLC и CNAV
GXLC берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии CNAV в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLC и CNAV
Дивидендная доходность GXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как CNAV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CNAV Mohr Company Nav ETF | 0.00% | 0.00% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
GXLC and CNAV have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 1.31% for CNAV.
GXLC has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.00% for CNAV.
They also come from different issuers: Global X and Mohr. Their fees differ too: 0.02% for GXLC and 1.31% for CNAV.
Подберите оптимальное распределение для GXLC и CNAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор