Сравнение GXLC с BUFX
GXLC (Global X U.S. 500 ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - GXLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive GBS United States 500 Index, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. GXLC charges 0.02%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности GXLC и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXLC показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 3.88%.
GXLC
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 6.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 3.88%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXLC и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 8.02% | 3.22% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 3.88% | 2.38% |
Correlation
The correlation between GXLC and BUFX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXLC vs. BUFX — Ранг доходности на риск
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BUFX
Сравнение GXLC c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. 500 ETF (GXLC) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXLC | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.51 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXLC и BUFX
Максимальная просадка GXLC за все время составила -9.08%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLC и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLC | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.08% | -2.87% | -6.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -0.54% | -2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -0.25% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLC и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLC | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.75% | 4.03% | +9.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.75% | 4.03% | +9.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.75% | 4.03% | +9.72% |
Сравнение комиссий GXLC и BUFX
GXLC берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLC и BUFX
Дивидендная доходность GXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, GXLC and BUFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
GXLC has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.00% for BUFX.
GXLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.02% for GXLC and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для GXLC и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор