PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GXLC с BOTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GXLC и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X U.S. 500 ETF (GXLC) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GXLC показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью -0.61%.


GXLC

1 день
0.09%
1 месяц
-2.00%
С начала года
8.02%
6 месяцев
6.80%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

BOTZ

1 день
-1.64%
1 месяц
-10.13%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
-1.16%
1 год
12.31%
3 года*
8.89%
5 лет*
0.73%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXLC и BOTZ


Correlation

The correlation between GXLC and BOTZ is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г.

0.78

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X U.S. 500 ETF

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Доходность на риск

GXLC vs. BOTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GXLC

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXLC c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. 500 ETF (GXLC) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GXLCBOTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.00

GXLC vs. BOTZ - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GXLC и BOTZ

Максимальная просадка GXLC за все время составила -9.08%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLC и BOTZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GXLCBOTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.08%

-55.54%

+46.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-13.50%

+10.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-18.26%

+16.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.16%

Волатильность

Сравнение волатильности GXLC и BOTZ


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GXLCBOTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.75%

25.49%

-11.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.75%

27.03%

-13.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.75%

25.82%

-12.07%

Сравнение комиссий GXLC и BOTZ

GXLC берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GXLC и BOTZ

Дивидендная доходность GXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности BOTZ в 0.66%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
0.66%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%
GXLC
Global X U.S. 500 ETF
0.65%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GXLC and BOTZ have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.68% for BOTZ.

BOTZ has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.65% for GXLC.

GXLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while BOTZ is Robotics. GXLC tracks Solactive GBS United States 500 Index, while BOTZ tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Their fees differ too: 0.02% for GXLC and 0.68% for BOTZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXLC и BOTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор