PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GXDW с SDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GXDW и SDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GXDW и SDIV


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GXDW
Global X Dorsey Wright Thematic ETF
-5.33%3.52%-3.55%10.26%-48.08%3.21%61.07%4.70%
SDIV
Global X SuperDividend ETF
6.32%29.12%1.77%5.46%-26.43%3.76%-20.89%3.95%

Доходность по периодам

С начала года, GXDW показывает доходность -5.33%, что значительно ниже, чем у SDIV с доходностью 6.32%.


GXDW

1 день
1.58%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-5.33%
6 месяцев
-16.58%
1 год
1.48%
3 года*
-2.35%
5 лет*
-12.97%
10 лет*

SDIV

1 день
-0.36%
1 месяц
-3.71%
С начала года
6.32%
6 месяцев
9.61%
1 год
31.74%
3 года*
14.62%
5 лет*
0.52%
10 лет*
0.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Dorsey Wright Thematic ETF

Global X SuperDividend ETF

Сравнение комиссий GXDW и SDIV

GXDW берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SDIV в 0.58%.


Доходность на риск

GXDW vs. SDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GXDW
Ранг доходности на риск GXDW: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXDW: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXDW: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXDW: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXDW: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXDW: 1212
Ранг коэф-та Мартина

SDIV
Ранг доходности на риск SDIV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDIV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXDW c SDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GXDWSDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

1.99

-1.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.27

2.58

-2.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.40

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

2.43

-2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.12

12.17

-12.06

GXDW vs. SDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXDW на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа SDIV равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXDW и SDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GXDWSDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

1.99

-1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

0.03

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.06

-0.09

Корреляция

Корреляция между GXDW и SDIV составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GXDW и SDIV

Дивидендная доходность GXDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности SDIV в 9.13%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXDW
Global X Dorsey Wright Thematic ETF
1.48%1.40%1.08%1.99%1.48%1.56%0.48%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDIV
Global X SuperDividend ETF
9.13%9.59%11.33%11.73%14.17%8.95%7.96%8.73%9.22%6.66%6.95%7.33%

Просадки

Сравнение просадок GXDW и SDIV

Максимальная просадка GXDW за все время составила -67.81%, что больше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXDW и SDIV.


Загрузка...

Показатели просадок


GXDWSDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.81%

-56.90%

-10.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.65%

-13.04%

-11.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.17%

-41.94%

-19.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.58%

-17.50%

-45.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.77%

-18.63%

-24.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.86%

2.67%

+7.19%

Волатильность

Сравнение волатильности GXDW и SDIV

Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с Global X SuperDividend ETF (SDIV) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что GXDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GXDWSDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.38%

6.10%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.72%

9.20%

+11.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.43%

16.03%

+11.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.32%

16.79%

+10.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.53%

18.96%

+10.57%