Сравнение GXDW с SDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) и Global X SuperDividend ETF (SDIV).
GXDW и SDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXDW - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Nasdaq Dorsey Wright Thematic Rotation Total Return Index. Фонд был запущен 25 окт. 2019 г.. SDIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend Index. Фонд был запущен 8 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GXDW и SDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GXDW и SDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXDW Global X Dorsey Wright Thematic ETF | -5.33% | 3.52% | -3.55% | 10.26% | -48.08% | 3.21% | 61.07% | 4.70% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 6.32% | 29.12% | 1.77% | 5.46% | -26.43% | 3.76% | -20.89% | 3.95% |
Доходность по периодам
С начала года, GXDW показывает доходность -5.33%, что значительно ниже, чем у SDIV с доходностью 6.32%.
GXDW
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -5.33%
- 6 месяцев
- -16.58%
- 1 год
- 1.48%
- 3 года*
- -2.35%
- 5 лет*
- -12.97%
- 10 лет*
- —
SDIV
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 6.32%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 0.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXDW и SDIV
GXDW берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SDIV в 0.58%.
Доходность на риск
GXDW vs. SDIV — Ранг доходности на риск
GXDW
SDIV
Сравнение GXDW c SDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXDW | SDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 1.99 | -1.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.27 | 2.58 | -2.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.40 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 2.43 | -2.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | 12.17 | -12.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXDW | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 1.99 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | 0.03 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.06 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между GXDW и SDIV составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXDW и SDIV
Дивидендная доходность GXDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности SDIV в 9.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXDW Global X Dorsey Wright Thematic ETF | 1.48% | 1.40% | 1.08% | 1.99% | 1.48% | 1.56% | 0.48% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 9.13% | 9.59% | 11.33% | 11.73% | 14.17% | 8.95% | 7.96% | 8.73% | 9.22% | 6.66% | 6.95% | 7.33% |
Просадки
Сравнение просадок GXDW и SDIV
Максимальная просадка GXDW за все время составила -67.81%, что больше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXDW и SDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GXDW | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.81% | -56.90% | -10.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.65% | -13.04% | -11.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.17% | -41.94% | -19.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.58% | -17.50% | -45.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.77% | -18.63% | -24.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.86% | 2.67% | +7.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXDW и SDIV
Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с Global X SuperDividend ETF (SDIV) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что GXDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GXDW | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.38% | 6.10% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | 9.20% | +11.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.43% | 16.03% | +11.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.32% | 16.79% | +10.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.53% | 18.96% | +10.57% |