Сравнение GXDW с HFMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) и Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF).
GXDW и HFMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXDW - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Nasdaq Dorsey Wright Thematic Rotation Total Return Index. Фонд был запущен 25 окт. 2019 г.. HFMF - это активно управляемый фонд от Unlimited. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности GXDW и HFMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GXDW и HFMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXDW Global X Dorsey Wright Thematic ETF | -5.33% | -5.14% |
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 12.13% | 6.34% |
Доходность по периодам
С начала года, GXDW показывает доходность -5.33%, что значительно ниже, чем у HFMF с доходностью 12.13%.
GXDW
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -5.33%
- 6 месяцев
- -16.58%
- 1 год
- 1.48%
- 3 года*
- -2.35%
- 5 лет*
- -12.97%
- 10 лет*
- —
HFMF
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 12.13%
- 6 месяцев
- 13.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXDW и HFMF
GXDW берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HFMF в 0.97%.
Доходность на риск
GXDW vs. HFMF — Ранг доходности на риск
GXDW
HFMF
Сравнение GXDW c HFMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) и Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXDW | HFMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.27 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXDW | HFMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 1.59 | -1.62 |
Корреляция
Корреляция между GXDW и HFMF составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXDW и HFMF
Дивидендная доходность GXDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности HFMF в 2.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXDW Global X Dorsey Wright Thematic ETF | 1.48% | 1.40% | 1.08% | 1.99% | 1.48% | 1.56% | 0.48% | 0.31% |
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 2.65% | 2.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GXDW и HFMF
Максимальная просадка GXDW за все время составила -67.81%, что больше максимальной просадки HFMF в -7.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXDW и HFMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| GXDW | HFMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.81% | -7.77% | -60.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.58% | -6.16% | -56.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.77% | -1.73% | -41.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXDW и HFMF
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GXDW | HFMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.43% | 17.61% | +9.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.32% | 17.61% | +9.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.53% | 17.61% | +11.92% |