Сравнение GXDW с HFMF
GXDW (Global X Dorsey Wright Thematic ETF) and HFMF (Unlimited HFMF Managed Futures ETF) are both Systematic Trend funds. GXDW is passively managed, while HFMF is actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. GXDW charges 0.50%/yr vs 0.97%/yr for HFMF.
Доходность
Сравнение доходности GXDW и HFMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXDW показывает доходность 23.43%, что значительно выше, чем у HFMF с доходностью 7.02%.
GXDW
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 4.46%
- С начала года
- 23.43%
- 6 месяцев
- 17.77%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- -8.13%
- 10 лет*
- —
HFMF
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 7.02%
- 6 месяцев
- 8.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXDW и HFMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXDW Global X Dorsey Wright Thematic ETF | 23.43% | -5.14% |
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 7.02% | 6.34% |
Correlation
The correlation between GXDW and HFMF is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXDW vs. HFMF — Ранг доходности на риск
GXDW
HFMF
Сравнение GXDW c HFMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) и Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXDW | HFMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXDW | HFMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.94 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок GXDW и HFMF
Максимальная просадка GXDW за все время составила -67.81%, что больше максимальной просадки HFMF в -10.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXDW и HFMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXDW | HFMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.81% | -10.44% | -57.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.65% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.21% | -10.44% | -40.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.09% | -2.90% | -40.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXDW и HFMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXDW | HFMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.56% | 16.76% | +8.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.63% | 16.76% | +10.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.59% | 16.76% | +12.83% |
Сравнение комиссий GXDW и HFMF
GXDW берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HFMF в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXDW и HFMF
Дивидендная доходность GXDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности HFMF в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXDW Global X Dorsey Wright Thematic ETF | 1.14% | 1.40% | 1.08% | 1.99% | 1.48% | 1.56% | 0.48% | 0.31% |
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 2.77% | 2.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GXDW and HFMF have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXDW is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXDW is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.97% for HFMF.
HFMF has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 1.14% for GXDW.
They also come from different issuers: Global X and Unlimited. Their fees differ too: 0.50% for GXDW and 0.97% for HFMF.
Подберите оптимальное распределение для GXDW и HFMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор