Сравнение FFUT с ETHE
FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) and ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) are both exchange-traded funds - FFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Fidelity, while ETHE is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Ether Price Index. FFUT is actively managed, while ETHE is passively managed. Over the past year, FFUT returned 21.43% vs -46.98% for ETHE. Their 0.03 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FFUT charges 0.80%/yr vs 2.50%/yr for ETHE.
Доходность
Сравнение доходности FFUT и ETHE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFUT показывает доходность 12.04%, что значительно выше, чем у ETHE с доходностью -35.79%.
FFUT
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 3.83%
- 6 месяцев
- 8.50%
- С начала года
- 12.04%
- 1 год
- 21.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.30%
ETHE
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- 6.87%
- 6 месяцев
- -11.81%
- С начала года
- -35.79%
- 1 год
- -46.98%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- -10.68%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.69%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $27.42M | $26.51M | $33.62M | |
| $3.39M | $3.96M | $2.07M |
Сравнение доходности по годам FFUT и ETHE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 12.04% | 8.58% |
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -35.79% | 11.84% |
Correlation
The correlation between FFUT and ETHE is 0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFUT vs. ETHE — Ранг доходности на риск
FFUT
ETHE
Сравнение FFUT c ETHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) и Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFUT | ETHE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.90 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | -0.69 | +4.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.93 | -1.02 | +13.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFUT и ETHE
Максимальная просадка FFUT за все время составила -5.59%, что меньше максимальной просадки ETHE в -96.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFUT и ETHE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFUT | ETHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.59% | -96.26% | +90.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.59% | -68.17% | +62.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -68.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -75.72% | +72.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -72.32% | +71.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 46.13% | -44.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFUT и ETHE
Текущая волатильность для Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) составляет 3.91%, в то время как у Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) волатильность равна 11.42%. Это указывает на то, что FFUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFUT | ETHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 11.42% | -7.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | 43.45% | -34.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.71% | 66.71% | -55.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.13% | 80.89% | -69.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.13% | 189.67% | -178.54% |
Сравнение комиссий FFUT и ETHE
FFUT берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии ETHE в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFUT и ETHE
Дивидендная доходность FFUT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности ETHE в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | 1.55% | 0.00% |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 1.87% | 2.09% |
Часто задаваемые вопросы
FFUT and ETHE have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHE has higher volatility (11.42%) compared to FFUT (3.91%). In terms of maximum drawdown, FFUT dropped -5.59% vs ETHE's -96.26%.
On 1-year performance, FFUT leads with 21.43% vs -46.98% for ETHE. On fees, FFUT is cheaper at 0.80% per year. On volatility, FFUT has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FFUT has performed better with a 21.43% return vs -46.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FFUT is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 2.50% for ETHE.
FFUT has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.55% for ETHE.
FFUT is categorized as Systematic Trend, while ETHE is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Fidelity and Grayscale. Their fees differ too: 0.80% for FFUT and 2.50% for ETHE.
FFUT currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFUT и ETHE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор