PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GXDW с BPH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GXDW и BPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


GXDW

1 день
-0.85%
1 месяц
-12.11%
С начала года
10.18%
6 месяцев
6.66%
1 год
5.63%
3 года*
2.16%
5 лет*
-11.33%
10 лет*

BPH

1 день
-0.07%
1 месяц
-9.18%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXDW и BPH


Correlation

The correlation between GXDW and BPH is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Dorsey Wright Thematic ETF

BP p.l.c. ADRhedged ETF

Доходность на риск

GXDW vs. BPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GXDW
Ранг доходности на риск GXDW: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXDW: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXDW: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXDW: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXDW: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXDW: 1111
Ранг коэф-та Мартина

BPH

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXDW c BPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GXDWBPHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.53

GXDW vs. BPH - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GXDW и BPH

Максимальная просадка GXDW за все время составила -67.81%, что больше максимальной просадки BPH в -12.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXDW и BPH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GXDWBPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.81%

-12.06%

-55.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.45%

-12.06%

-44.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.17%

-3.99%

-39.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.67%

Волатильность

Сравнение волатильности GXDW и BPH


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GXDWBPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.40%

25.57%

+2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.19%

25.57%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.87%

25.57%

+4.30%

Сравнение комиссий GXDW и BPH

GXDW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GXDW и BPH

Дивидендная доходность GXDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности BPH в 0.55%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BPH
BP p.l.c. ADRhedged ETF
0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GXDW
Global X Dorsey Wright Thematic ETF
1.27%1.40%1.08%1.99%1.48%1.56%0.48%0.31%

Часто задаваемые вопросы


GXDW and BPH have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for GXDW.

GXDW has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.55% for BPH.

GXDW is categorized as Systematic Trend, while BPH is Energy Equities. They also come from different issuers: Global X and Precidian. Their fees differ too: 0.50% for GXDW and 0.19% for BPH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXDW и BPH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор