Сравнение GXDW с BPH
GXDW (Global X Dorsey Wright Thematic ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - GXDW is a Systematic Trend fund tracking the Nasdaq Dorsey Wright Thematic Rotation Total Return Index, while BPH is a Energy Equities fund actively managed by Precidian. GXDW is passively managed, while BPH is actively managed. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. GXDW charges 0.50%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности GXDW и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GXDW
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 6.66%
- 1 год
- 5.63%
- 3 года*
- 2.16%
- 5 лет*
- -11.33%
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -9.18%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXDW и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GXDW Global X Dorsey Wright Thematic ETF | -9.99% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | -8.99% |
Correlation
The correlation between GXDW and BPH is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXDW vs. BPH — Ранг доходности на риск
GXDW
BPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GXDW c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXDW | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXDW и BPH
Максимальная просадка GXDW за все время составила -67.81%, что больше максимальной просадки BPH в -12.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXDW и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXDW | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.81% | -12.06% | -55.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.65% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.45% | -12.06% | -44.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.17% | -3.99% | -39.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXDW и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXDW | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.40% | 25.57% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.19% | 25.57% | +2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.87% | 25.57% | +4.30% |
Сравнение комиссий GXDW и BPH
GXDW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXDW и BPH
Дивидендная доходность GXDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности BPH в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GXDW Global X Dorsey Wright Thematic ETF | 1.27% | 1.40% | 1.08% | 1.99% | 1.48% | 1.56% | 0.48% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
GXDW and BPH have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for GXDW.
GXDW has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.55% for BPH.
GXDW is categorized as Systematic Trend, while BPH is Energy Equities. They also come from different issuers: Global X and Precidian. Their fees differ too: 0.50% for GXDW and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для GXDW и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор