Сравнение GXDW с BPH
GXDW (Global X Dorsey Wright Thematic ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - GXDW is a Systematic Trend fund tracking the Nasdaq Dorsey Wright Thematic Rotation Total Return Index, while BPH is a Energy Equities fund actively managed by Precidian. GXDW is passively managed, while BPH is actively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. GXDW charges 0.50%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности GXDW и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GXDW
- 1 день
- -4.51%
- 1 месяц
- -17.53%
- 6 месяцев
- -9.23%
- С начала года
- -3.20%
- 1 год
- -8.62%
- 3 года*
- -5.63%
- 5 лет*
- -12.78%
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXDW и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GXDW Global X Dorsey Wright Thematic ETF | -20.92% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | -3.53% |
Correlation
The correlation between GXDW and BPH is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXDW vs. BPH — Ранг доходности на риск
GXDW
BPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GXDW c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXDW | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXDW и BPH
Максимальная просадка GXDW за все время составила -67.81%, что больше максимальной просадки BPH в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXDW и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXDW | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.81% | -15.58% | -52.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.65% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.74% | -6.78% | -54.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.29% | -6.73% | -36.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXDW и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXDW | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.78% | 28.00% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.45% | 28.00% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.96% | 28.00% | +1.96% |
Сравнение комиссий GXDW и BPH
GXDW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXDW и BPH
Дивидендная доходность GXDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности BPH в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GXDW Global X Dorsey Wright Thematic ETF | 1.55% | 1.40% | 1.08% | 1.99% | 1.48% | 1.56% | 0.48% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
GXDW and BPH have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for GXDW.
GXDW has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 0.52% for BPH.
GXDW is categorized as Systematic Trend, while BPH is Energy Equities. They also come from different issuers: Global X and Precidian. Their fees differ too: 0.50% for GXDW and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для GXDW и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор