Сравнение GXDW с BAMU
GXDW (Global X Dorsey Wright Thematic ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - GXDW is a Systematic Trend fund tracking the Nasdaq Dorsey Wright Thematic Rotation Total Return Index, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. GXDW is passively managed, while BAMU is actively managed. Over the past year, GXDW returned -8.62% vs 2.87% for BAMU. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. GXDW charges 0.50%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности GXDW и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXDW показывает доходность -3.20%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.36%.
GXDW
- 1 день
- -4.51%
- 1 месяц
- -17.53%
- 6 месяцев
- -9.23%
- С начала года
- -3.20%
- 1 год
- -8.62%
- 3 года*
- -5.63%
- 5 лет*
- -12.78%
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.24%
- С начала года
- 1.36%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXDW и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GXDW Global X Dorsey Wright Thematic ETF | -3.20% | 3.52% | -3.55% | 6.17% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.36% | 3.21% | 4.14% | 1.20% |
Correlation
The correlation between GXDW and BAMU is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXDW vs. BAMU — Ранг доходности на риск
GXDW
BAMU
Сравнение GXDW c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXDW | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 2.43 | -1.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 24.38 | -24.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 96.85 | -97.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXDW и BAMU
Максимальная просадка GXDW за все время составила -67.81%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXDW и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXDW | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.81% | -0.36% | -67.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.65% | -0.12% | -24.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.74% | 0.00% | -61.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.29% | -0.02% | -43.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.51% | 0.03% | +11.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXDW и BAMU
Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что GXDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXDW | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.35% | 0.07% | +10.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.82% | 0.36% | +23.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.78% | 0.58% | +29.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.45% | 0.86% | +27.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.96% | 0.86% | +29.10% |
Сравнение комиссий GXDW и BAMU
GXDW берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXDW и BAMU
Дивидендная доходность GXDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности BAMU в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GXDW Global X Dorsey Wright Thematic ETF | 1.55% | 1.40% | 1.08% | 1.99% | 1.48% | 1.56% | 0.48% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
GXDW and BAMU have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GXDW has higher volatility (10.35%) compared to BAMU (0.07%). In terms of maximum drawdown, GXDW dropped -67.81% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, BAMU leads with 2.87% vs -8.62% for GXDW. On fees, GXDW is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.87% return vs -8.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GXDW is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
BAMU has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 1.55% for GXDW.
GXDW is categorized as Systematic Trend, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Global X and Brookstone. Their fees differ too: 0.50% for GXDW and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.96 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GXDW и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор