Сравнение GXDW с AIQ
GXDW (Global X Dorsey Wright Thematic ETF) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both exchange-traded funds - GXDW is a Systematic Trend fund tracking the Nasdaq Dorsey Wright Thematic Rotation Total Return Index, while AIQ is a Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GXDW returned -8.13%/yr vs 18.69%/yr for AIQ. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXDW charges 0.50%/yr vs 0.68%/yr for AIQ.
Доходность
Сравнение доходности GXDW и AIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXDW показывает доходность 23.43%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью 33.84%.
GXDW
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 4.46%
- С начала года
- 23.43%
- 6 месяцев
- 17.77%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- -8.13%
- 10 лет*
- —
AIQ
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 16.50%
- С начала года
- 33.84%
- 6 месяцев
- 33.72%
- 1 год
- 64.95%
- 3 года*
- 36.88%
- 5 лет*
- 18.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXDW и AIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXDW Global X Dorsey Wright Thematic ETF | 23.43% | 3.52% | -3.55% | 10.26% | -48.08% | 3.21% | 61.07% | 4.70% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 33.84% | 31.89% | 24.11% | 55.39% | -36.44% | 17.09% | 52.88% | 6.57% |
Correlation
The correlation between GXDW and AIQ is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2019 г. | 0.79 |
The correlation between GXDW and AIQ shifts across timeframes, from 0.74 (3 years) to 0.87 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXDW vs. AIQ — Ранг доходности на риск
GXDW
AIQ
Сравнение GXDW c AIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXDW | AIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.46 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 3.96 | -3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 13.69 | -11.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXDW | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 2.83 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.74 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.83 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок GXDW и AIQ
Максимальная просадка GXDW за все время составила -67.81%, что больше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXDW и AIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXDW | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.81% | -44.66% | -23.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.65% | -16.47% | -8.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.89% | -26.35% | -5.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.17% | -44.66% | -16.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.21% | -2.95% | -48.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.09% | -9.79% | -33.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.36% | 4.76% | +5.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXDW и AIQ
Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) имеет более высокую волатильность в 10.10% по сравнению с Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) с волатильностью 8.82%. Это указывает на то, что GXDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXDW | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.10% | 8.82% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.04% | 18.55% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.56% | 23.11% | +2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.63% | 25.34% | +2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.59% | 25.50% | +4.09% |
Сравнение комиссий GXDW и AIQ
GXDW берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXDW и AIQ
Дивидендная доходность GXDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности AIQ в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.14% | 0.18% | 0.14% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% |
GXDW Global X Dorsey Wright Thematic ETF | 1.14% | 1.40% | 1.08% | 1.99% | 1.48% | 1.56% | 0.48% | 0.31% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GXDW and AIQ have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GXDW has higher volatility (10.10%) compared to AIQ (8.82%). In terms of maximum drawdown, GXDW dropped -67.81% vs AIQ's -44.66%.
On 5-year performance, AIQ leads with 18.69% vs -8.13% for GXDW. On fees, GXDW is cheaper at 0.50% per year. On volatility, AIQ has been the lower-risk option at 8.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AIQ has performed better with a 18.69% return vs -8.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GXDW is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for AIQ.
GXDW has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.14% for AIQ.
GXDW is categorized as Systematic Trend, while AIQ is Technology Equities. GXDW tracks Nasdaq Dorsey Wright Thematic Rotation Total Return Index, while AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Their fees differ too: 0.50% for GXDW and 0.68% for AIQ.
AIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GXDW и AIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор