Сравнение GXC с CNXT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P China ETF (GXC) и VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT).
GXC и CNXT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P China BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. CNXT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность SME-ChiNext 100 Index. Фонд был запущен 24 июл. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GXC и CNXT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GXC и CNXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXC SPDR S&P China ETF | -4.75% | 30.84% | 14.60% | -9.93% | -22.12% | -19.70% | 28.31% | 23.07% | -19.39% | 51.66% |
CNXT VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF | 1.90% | 59.31% | 12.42% | -21.47% | -35.58% | 8.78% | 63.30% | 42.66% | -39.48% | 20.19% |
Доходность по периодам
С начала года, GXC показывает доходность -4.75%, что значительно ниже, чем у CNXT с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции GXC превзошли акции CNXT по среднегодовой доходности: 5.17% против 3.80% соответственно.
GXC
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- -12.39%
- 1 год
- 10.34%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- -4.73%
- 10 лет*
- 5.17%
CNXT
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 63.19%
- 3 года*
- 11.12%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- 3.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXC и CNXT
GXC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CNXT в 0.65%.
Доходность на риск
GXC vs. CNXT — Ранг доходности на риск
GXC
CNXT
Сравнение GXC c CNXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P China ETF (GXC) и VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXC | CNXT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 1.99 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 2.51 | -1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.35 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 3.65 | -3.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.86 | 13.32 | -11.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXC | CNXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 1.99 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.03 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.12 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между GXC и CNXT составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXC и CNXT
Дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности CNXT в 0.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXC SPDR S&P China ETF | 2.52% | 2.40% | 2.81% | 3.70% | 2.67% | 1.35% | 1.04% | 1.60% | 2.03% | 1.84% | 2.05% | 2.85% |
CNXT VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF | 0.18% | 0.18% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 9.22% | 0.01% | 0.45% | 0.00% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GXC и CNXT
Максимальная просадка GXC за все время составила -71.96%, примерно равная максимальной просадке CNXT в -68.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXC и CNXT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GXC | CNXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.96% | -68.98% | -2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.32% | -15.34% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.30% | -61.21% | +6.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.23% | -63.30% | +3.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.69% | -25.32% | -7.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.81% | -43.40% | +14.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.25% | 4.75% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXC и CNXT
Текущая волатильность для SPDR S&P China ETF (GXC) составляет 6.08%, в то время как у VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что GXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GXC | CNXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 7.41% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 19.84% | -6.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 31.92% | -9.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.91% | 34.91% | -6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.07% | 31.53% | -5.46% |